Additive Seasonality If the time-series data have no appreciable trend but exhibit seasonality, then the additive seasonality and multiplicative seasonality methods apply. The additive seasonality method is illustrated in Figures 12.14 and 12.15. The additive seasonality model breaks the historical data into a level (L) or base-case component as measured by the alpha parameter (α), and a seasonality (S) component measured by the gamma parameter … Leggi tutto “NO TREND BUT WITH SEASONALITY”
For data that exhibit a trend but no seasonality, the double moving average and double exponential smoothing methods work rather well. Double Moving Average The double moving average method will smooth out past data by performing a moving average on a subset of data that represents a moving average of an original set of data. That is, a … Leggi tutto “WITH TREND BUT NO SEASONALITY”
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Modellazione del rischio (Terza Edizione): L’applicazione di Monte Carlo Risk simulazione, Strategic Real Options, Previsione stocastica, di ottimizzazione di cartella, analisi dei dati, Business Intelligence, e la decisione di modellazione Acquisto libro Il libro è stato rilasciato il maggio 2010 e si estende su quattro applicazioni software: Simulatore di Rischio, Real Options Risolutore di Super … Leggi tutto “Modeling Risk Third Edition”
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