Questo libro è stato pubblicato nel maggio del 2010 e illustra quattro applicativi software: Risk Simulator (Simulatore di rischio), Real Options Super Lattice Solver (Risolutore di Super Reticoli di Opzioni reali), Modeling Toolkit (Toolkit di modellazione) e Employee Stock Options Valuation Toolkit (Toolkit di valutazione delle Opzioni di titoli per dipendenti). Il libro illustra come queste differenti metodologie sono usate in concerto tra loro in un completo ed integrato modello paradigmatico di analisi e di management dei rischi. Questo libro è una versione completamente aggiornata della prima edizione di Modeling Risk (Modellare il Rischio). Gli aggiornamenti includono diversi nuovi e dettagliati casi aziendali e decine di casi applicati (la strategia delle Forze armate USA, i sistemi globali dei sistemi di Boeing, le concessioni di licenze in accordi biotech, la prospezione di petrolio e gas naturale, l’edificazione di beni immobili, la pianificazione finanziaria personale, la valutazione di opzioni di titoli per dipendenti ai sensi di FAS123, e molti altri ancora)!
Viviamo in un ambiente pieno di rischi e conduciamo i nostri affari in un mondo rischioso, visto che le ricompense più alte si accompagnano sempre a rischi. È inimmaginabile non tenere conto dell’elemento di rischio quando si pianifica la strategia aziendale e si implementano i progetti tattici. Modeling Risk offre una visione innovativa sulla valutazione delle decisioni, dei progetti e delle strategie aziendali, applicando un processo unificato e strategico all’analisi del portafoglio. Questo libro offre una descrizione qualitativa e quantitativa del rischio e anche una introduzione riguardo i metodi usati per identificare, quantificare, applicare, prevedere, valutare, coprire (hedge), diversificare e gestire il rischio, utilizzando rigorosi esempi dell’applicabilità dei metodi al processo decisionale.
Vengono evidenziate le applicazioni pratiche per demistificare i tanti elementi inserenti nell’analisi del rischio. Una scatola nera, nonostante la sua potenza e applicabilità, rimarrà comunque tale se nessuno è capace di comprenderne i concetti. È solo quando la scatola nera diventa trasparente, per permettere ad analisti di comprendere, applicare e convincere altri dei suoi risultati, del suo valore aggiunto e della sua applicabilità, che l’approccio passerà a godere di un’ampia influenza. Questo avviene attraverso l’applicazione passo per passo dell’analisi del rischio, la presentazione di molti casi aziendali e la discussione di applicazioni nel mondo reale. Questo libro si rivolge sia ai professionisti “non addetti ai lavori” sia a quelli esperti nell’analisi del rischio –– c’è sempre qualcosa per tutti. È anche utilizzabile come libro di testo del secondo anno a livello di MBA (Master in amministrazione aziendale) o come libro di testo introduttivo a livello di Ph.D. (Dottorato). Il libro comprende un DVD che contiene una versione di prova dei software di Risk Simulator e di Real Options SLS, i modelli Excel e i video di formazione correlati.
La seconda edizione comprende ulteriori studi di casi pratici, numerosi dettagliati esercizi pratici e le ultime tecniche di previsione. È grande il doppio della prima edizione, sia in termini di numero di pagine sia in tecniche analitiche.
…indispensabile per qualsiasi professionista…approccio logico, concreto e conclusivo…
Jean Louis Vaysse, Vice President of Marketing, Airbus (Francia)
…“un must e una lettura obbligata” con applicazioni pratiche dell’analisi del rischio…
Glenn Kautt, President and Chairman, The Monitor Group
…chiaro passo per passo…ultimissima tecnologia decisionale per operare nel mondo reale…
Dr. Paul W. Finnegan, Vice President, Alexion Pharmaceuticals
…una lettura obbligata per manager di portafogli…cattura l’esposizione al rischio di investimenti strategici …
Rafael E. Gutierrez, Executive Director, Seagate Technology
…un’esplorazione dei rischi, delle opzioni e della strategia nel mondo reale, organizzata in modo chiaro e supportata da strumenti…
Robert Mack, Vice President, Distinguished Analyst, Gartner Group
…strumenti preziosi per aziende per fornire valore agli azionisti e alla società…
Dr. Markus Götz Junginger, Lead Partner, Gallup (Germania)
…un set di strumenti potenti per amministratori di programmi per fare decisioni razionali…
Contrammiraglio James Greene (in pensione), NPS Acquisitions Chair (Scuola navale postuniversitaria USA)
…il mio autore preferito…un gioiello scintillante…concetti complessi con spiegazioni lucide…
Janet Tavakoli, President, Tavakoli Structured Finance
…pratiche e potenti tecniche del rischio, preziose analisi e intuizioni teoretiche…
Dr. Robert Finocchiaro, Technical Director, 3M
…una roadmap chiara, ampiezza di argomenti per creare strategie dinamiche corrette al rischio…
Jeffrey A. Clark, Vice President Strategic Planning, The Timken Company
…il miglior libro sulla modellazione del rischio è ora ancora migliore…una lettura obbligata per tutti i dirigenti…
David Mercier, Vice President Corporate Development, Bonanza Creek Energy
…concetti complessi passo per passo con insuperata facilità e chiarezza…una “lettura obbligata”…
Dr. Hans Weber, Product Development Leader, Syngenta AG (Svizzera)
…i più importanti strumenti per il rischio in un volume…una fonte definitiva sulla gestione del rischio con esempi vividi…
Dr. Ricardo Valerdi, Massachusetts Institute of Technology
…un approccio innovativo che colma il divario tra teoria e pratica…
Dr. Richard J. Kish, Chair and Professor of Finance, Lehigh University
…un “must” per esperienza con strumenti analitici d’avanguardia e ad alta produttività
Dr. Roberto Santillan-Salgado, Professor, EGADE-ITESM, Monterrey (Messico)
…teorie avanzate di statistiche matematiche con tecniche pratiche…
Dr. Takao Fujiwara, Professor, Toyohashi Univ. of Technology (Giappone)
…esposizione chiara e brillante di argomenti non banali, di teoria e pratiche nel modo reale…
Dr. Evaristo Diz, Professor, Director of Risk, Universidad Católica (Venezuela)
…in assoluto il miglior libro del campo del rischio…i comuni mortali lo possono fare…utile in tutte i settori industriali…
Dr. Thomas Housel, Professor, U.S. Naval Postgraduate School
…concettualizza e misura il rischio…un grande valore per professionisti, venture capitalist, investitori…
Dr. Charles T. Hardy, Principal, Hardy & Associates
…fonde applicazione pratica e rigore intellettuale e accademico…
Paul Siegel, Chief Executive Officer, The Globecon Group
…il libro più completo, comprensibile e pratico, indispensabile nella valutazione…un tour de force…
Jay B. Abrams, Author and President, Abrams Valuation Group
…aiuta manager a effettuare scelte informate, rigorose, replicabili, difendibili…
Capitano Mark D. Wessman (Marina USA, in pensione.), President, Wessman Consultancy
…argomenti complessi spiegati in modo eccezionale…si possono capire e mettere in pratica…
Agustín Velázquez, Senior Economist, Central Bank of Venezuela
…il ponte tra teoria e pratica, interpretazioni intuitive, comprensibili…
Luis Melo, Senior Econometrician, Central Bank of Colombia
