DVD DI FORMAZIONE

Offriamo sia seminari dal vivo dove i partecipanti possono ottenere la designazione “Certified in Risk Management (CRM)” sia un’alternativa più economica per le persone che desiderano ottenere la conoscenza senza la designazione: i DVD di formazione. Le informazioni e le conoscenze contenute nei DVD di formazione sono simili a quelle tratate in classe, ma per ottenere la designazione CRM, i partecipanti devono partecipare ai seminari dal vivo e sostenere l’esame CRM.

I DVD di formazione comprendono 12 DVD e coprono le seguenti principali aree tematiche:

Simulazioni Monte Carlo con Simulatore di rischio
Previsioni con Simulatore di rischio
Ottimizzazioni con Simulatore di rischio
Analisi delle opzioni reali con Risolutore super reticoli di opzioni reali
Strumenti analitici

Come parte del set di DVD di formazione, riceverete 12 DVD e un libro di lavoro con le diapositive e gli esempi trattati nei DVD. I materiali nei DVD seguono il curriculum “Certified in Risk Management” e i due libri (venduti separatamente): “Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization, 2nd Edition” del Dr. Johnathan Mun (Wiley Finance, 2010), e “Real Options Analysis: Tools and Techniques, 2nd Edition” del Dr. Johnathan Mun (Wiley Finance 2005), e i relativi CD con i modelli di formazione usati nelle lezioni. Scaricate il the depliant dei DVD di formazione qui.

Le lezioni sono sviluppate ed insegnate dal Dr. Johnathan Mun, il creatore dei due software Simulatore di rischio e Super reticolo di opzioni reali, professore di finanza e economica, autore di molti libri sul rischio e sulle opzioni reali, e presidente di Real Options Analysis, Inc. Questo è particolarmente importante in termini di coerenza e competenza, perché imparerete i materiali del corso dalla stessa persona che ha sviluppato il software, scritto i libri e fornito consulenze a grandi aziende.

Ciascun DVD contiene sia un’introduzione agli argomenti che saranno trattati sia gli esiti d’apprendimento per ciascun modulo. Ciascun DVD è diviso in vari moduli o capitoli, come riassunto di seguito:

DVD 1: Introduzione all’analisi del rischio

Capitolo 1: Introduzione al DVD di formazione
Capitolo 2: Come vengono prese le decisioni aziendali?
Capitolo 3: Cos’è il rischio e perché dovrebbe essere tenuto in considerazione?
Capitolo 4: Panoramica della applicazioni software di Analisi del rischio

DVD 2: Simulazioni Monte Carlo con Simulatore di rischio

Capitolo 1: Panoramica del software Simulatore di rischio
Capitolo 2: Profili, ipotesi, previsioni ed esecuzioni di and simulazioni
Capitolo 3: Interpretare le statistiche di previsione
Capitolo 4: preferenze di esecuzione della simulazione e valori di seme
Capitolo 5: Eseguire report, salvare ed estrarre i dati della simulazione

DVD 3: Tecniche avanzate di simulazione

Capitolo 1: Correlare e troncare distribuzioni
Capitolo 2: Parametri alternativi
Capitolo 3: Simulazioni multidimensionali
Capitolo 4: Adattamento distribuzionale e scelta delle distribuzioni
Capitolo 5: Dovuta diligenza e tranelli nella simulazione

DVD 4: Simulazione e strumenti analitici

Capitolo 1: Diagrammi statici tornado e ragno
Capitolo 2: Analisi dinamica della sensibilità
Capitolo 3: Test di verifica dell’ipotesi su distribuzioni differenti
Capitolo 4: Simulazione bootstrap non parametrica
Capitolo 5: Controllo precisione

DVD 5: Previsione

Capitolo 1: Panoramica sulle tecniche di previsione e sui tipi di dati
Capitolo 2: Previsione senza dati
Capitolo 3: Previsione con analisi di serie temporali
Capitolo 4: Estrapolazione non lineare
Capitolo 5: Analisi di regressione multivariata
Capitolo 6: Processi stocastici
Capitolo 7: Box-Jenkins ARIMA

DVD 6 and 7: Analisi delle opzioni reali: teoria e background

Capitolo 1: Introduzione alle opzioni reali: cosa, dove, chi, quando, come e perché
Capitolo 2: Esempi di casi aziendali applicati
Capitolo 3: Panoramica sulle differenti tecniche di valutazione delle opzioni: modelli a forma chiusa, equazioni differenziali parziali e reticoli binomiali
Capitolo 4: Tecniche di probabilità a rischio neutrale
Capitolo 5: Risolvere una opzione call europea e americana di base
Capitolo 6: Usare Excel per risolvere opzioni americane di base
Capitolo 7: Risolvere opzioni di base di abbandono, espansione e contrazione e opzioni chooser di reciproca esclusione

DVD 8 and 9: Analisi delle opzioni reali: applicazione con il software RSR

Capitolo 1: Panoramica dei diversi moduli RSR
Capitolo 2: Stima della volatilità (GARCH, Log VA Asset, Log rendimenti del cashflow, ipotesi del management)
Capitolo 3: Risolvere opzioni con input variabili e opzioni esotiche personalizzate
Capitolo 4: MSLS: opzioni composte sequenziali multiple
Capitolo 5: MNLS: Risolvere opzioni con ritorno alla media, con diffusione a salti e opzioni rainbow a doppio asset usando reticoli trinomiali, quadrinomiali e pentanomiali
Capitolo 6: Inquadramento delle opzioni reali – strutturare il problema/li>
Capitolo 7: I prossimi passi…

DVD 10: Ottimizzazioni con Simulatore di rischio

Capitolo 1: Introduzione ai problemi di ottimizzazione
Capitolo 2: Ottimizzazione continua
Capitolo 3: Ottimizzazione a numero intero

DVD 11: Come iniziare velocemente con Simulatore di rischio

Tratta un veloce guida su come iniziare ad usare Simulatore di rischio e RSR di opzioni reali

DVD 12: Ottimizzazioni con Simulatore di rischio

I modelli usati nella formazione sono forniti in CD/DVD a parte

COMPETENZA DELL’ISTRUTTORE

Dr. Johnathan Mun è il creatore dei software e insegna tutti questi corsi. È stato consulente per molte aziende Fortune 500 per l’analisi del rischio, la valutazione e le opzioni reali. Ha scritto diversi libri sull’argomento, tra cui Real Options Analysis: Tools and Techniques, 2nd Edition (Wiley Finance, 2005), Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003), Applied Risk Analysis (Wiley, 2003), Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley, 2004), Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006), e altri. È il fondatore e presidente di Real Options Valuation, Inc., e il responsabile per lo sviluppo dei prodotti software analitici, per la consulenza e per i servizi di formazione. In precedenza è stato vicepresidente del settore Analitiche presso l’azienda Decisioneering, Inc., e Manager Consulente presso Global Financial Strategies di KPMG. Il Dr. Mun è anche professore ordinario presso il U.S. Naval Postgraduate School e professore alla University of Applied Sciences (Zurigo e Francoforte). Detiene un Ph.D. in finanza ed economia, un MBA in gestione aziendale, un MS in scienze della gestione, e un BS in scienze applicate. Egli è certificato in Financial Risk Management (FRM) (Gestione del rischio finanziario), Certified in Financial Consulting (CFC) (Certificato nella consulenza finanziaria), and Certified in Risk Management (CRM-IIPER) (Certificato nella gestione del rischio). Attualmente risiede in California.