45 Distribuições de Probabilidade, com uma interface fácil de usar, executando Simulação Super Rápida (milhares de testes em poucos segundos), com estatísticas completas e Relatórios, Correlações Distributivas com Cópulas, Hipercubo Latino e Simulação Monte Carlo, Truncamento, Parâmetros Alternados Percentil e Encaixe Percentil, Capacidades de Ligação, Simulações Multidimensionais, Arquivamento de Simulação, 6 geradores de números aleatórios e funções do Simulador de Risco no Excel
Bootstrapping, Modelo de Verificação, Segmentação de Grupo, Relatórios Completos, Extração de Dados e Relatório de Estatísticas, Importação de dados, à Dessazonalização e Destendência, Diagnóstico detalhado de dados, Montagem de Distribuição (Único, Próprio, Percentil Múltiplo), Probabilidades de distribuição (PDF, CDF, ICDF), Teste de Hipótese, Gráficos de Sobreposição, Análise de Componentes Principais, Análise de Sensibilidade, Análise de Cenário, Análises Estatísticas, Quebras Estruturais, Tornado e Gráficos Aranha
ARIMA de Box-Jenkins, Auto ARIMA, Econometria Básica, Auto Econometria, Lógica Fuzzy Combinatória, Estaca Cúbica, Distribuições Personalizadas, GARCH, Curva J, Curva S, Cadeia de Markov, Máxima Verossimilhança, Regressão Múltipla, Rede Neural, Extrapolação não-linear, Processos Estocásticos, Decomposição de Séries Temporais, Linhas de Tendência
Otimização Estática, Dinâmica e Estocástica com variáveis Contínuas, Discreta e de Decisão Total, Fronteira Eficiente, Algoritmo Genético, Otimização Linear e Não linear, Busca de Objetivos de Variáveis Únicas
Usuários MAC OS pode executar o software, contanto que eles tenham Bootcamp, Máquina Virtual ou Paralelos
A seguir, a lista das melhorias e novas ferramentas disponíveis na última versão do simulador de risco, bem como melhorias das versões anteriores. Atualizações de versões 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, ou 2010.X exigem uma pequena taxa de atualização de apenas US $ 300 (clique em compra para mais informações).
ROV Decision Tree (Árvore de Decisão) é usado para criar valor e avaliar modelos de árvore de decisão. As seguintes metodologias e análises avançadas adicionais também estão incluídas: Modelos de Árvore de Decisão, Simulação de risco (Monte Carlo), Análise de Sensibilidade, Análise de Cenário, Análise Bayesiana (probabilidade conjunta e a posteriori), Valor Esperado da Informação, MINIMAX, MAXIMIN, Perfis de Risco
utiliza percentis e otimização para encontrar a melhor distribuição de ajuste
executa 45 distribuições de probabilidade, seus quatro momentos, CDF, ICDF, PDF, gráficos e sobreposição de múltiplos gráficos de distribuição e gera tabelas de distribuição de probabilidade.
A versão 2012 inclui um novo módulo chamado ROV BizStats, que é uma ferramenta autônoma, que pode ser usada para executar de análises estatísticas básicas à avançadas em velocidades muito altas. Este novo módulo inclui os mais de 130 métodos a seguir:
Absolute Values, ANOVA: Randomized Blocks Multiple Treatments, ANOVA: Single Factor Multiple Treatments, ANOVA: Two Way Analysis, ARIMA, Auto ARIMA, Autocorrelation and Partial Autocorrelation, Autoeconometrics (Detailed), Autoeconometrics (Quick), Average, Combinatorial Fuzzy Logic Forecasting, Control Chart: C, Control Chart: NP, Control Chart: P, Control Chart: R, Control Chart: U, Control Chart: X, Control Chart: XMR, Correlation, Correlation (Linear, Nonlinear), Count, Covariance, Cubic Spline, Custom Econometric Model, Data Descriptive Statistics, Deseasonalize, Difference, Distributional Fitting, Exponential J Curve, GARCH, Heteroskedasticity, Lag, Lead, Limited Dependent Variables (Logit), Limited Dependent Variables (Probit), Limited Dependent Variables (Tobit), Linear Interpolation, Linear Regression, LN, Log, Logistic S Curve, Markov Chain, Max, Median, Min, Mode, Neural Network, Nonlinear Regression, Nonparametric: Chi-Square Goodness of Fit, Nonparametric: Chi-Square Independence, Nonparametric: Chi-Square Population Variance, Nonparametric: Friedman’s Test, Nonparametric: Kruskal-Wallis Test, Nonparametric: Lilliefors Test, Nonparametric: Runs Test, Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (One Var), Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (Two Var), Parametric: One Variable (T) Mean, Parametric: One Variable (Z) Mean, Parametric: One Variable (Z) Proportion, Parametric: Two Variable (F) Variances, Parametric: Two Variable (T) Dependent Means, Parametric: Two Variable (T) Independent Equal Variance, Parametric: Two Variable (T) Independent Unequal Variance, Parametric: Two Variable (Z) Independent Means, Parametric: Two Variable (Z) Independent Proportions, Power, Principal Component Analysis, Rank Ascending, Rank Descending, Relative LN Returns, Relative Returns, Seasonality, Segmentation Clustering, Semi-Standard Deviation (Lower), Semi-Standard Deviation (Upper), Standard 2D Area, Standard 2D Bar, Standard 2D Line, Standard 2D Point, Standard 2D Scatter, Standard 3D Area, Standard 3D Bar, Standard 3D Line, Standard 3D Point, Standard 3D Scatter, Standard Deviation (Population), Standard Deviation (Sample), Stepwise Regression (Backward), Stepwise Regression (Correlation), Stepwise Regression (Forward), Stepwise Regression (Forward-Backward), Stochastic Processes (Exponential Brownian Motion), Stochastic Processes (Geometric Brownian Motion), Stochastic Processes (Jump Diffusion), Stochastic Processes (Mean Reversion with Jump Diffusion), Stochastic Processes (Mean Reversion), Structural Break, Sum, Time-Series Analysis (Auto), Time-Series Analysis (Double Exponential Smoothing), Time-Series Analysis (Double Moving Average), Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Additive), Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Multiplicative), Time-Series Analysis (Seasonal Additive), Time-Series Analysis (Seasonal Multiplicative), Time-Series Analysis (Single Exponential Smoothing), Time-Series Analysis (Single Moving Average), Trend Line (Difference Detrended), Trend Line (Exponential Detrended), Trend Line (Exponential), Trend Line (Linear Detrended), Trend Line (Linear), Trend Line (Logarithmic Detrended), Trend Line (Logarithmic), Trend Line (Moving Average Detrended), Trend Line (Moving Average), Trend Line (Polynomial Detrended), Trend Line (Polynomial), Trend Line (Power Detrended), Trend Line (Power), Trend Line (Rate Detrended), Trend Line (Static Mean Detrended), Trend Line (Static Median Detrended), Variance (Population), Variance (Sample), Volatility: EGARCH, Volatility: EGARCH-T, Volatility: GARCH, Volatility: GARCH-M, Volatility: GJR GARCH, Volatility: GJR TGARCH, Volatility: Log Returns Approach, Volatility: TGARCH, Volatility: TGARCH-M, Yield Curve (Bliss), and Yield Curve (Nelson-Siegel).
Risk Simulator 2012 agora suporta 11 línguas: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Português, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Espanhol e Russo, completo os idiomas localizados ‘interface do usuário, manuais, relatórios,exemplos, exercícios, ferramentas, gráficos e muito mais!
Agora você pode alternar entre a visão global e visão normal nos gráficos de previsão, onde todos os controles da tabela de visão regular estão, agora, disponíveis em uma visão global única e abrangente.
Agora você pode copiar e colar várias células não contíguas com os pressupostos e previsões.
A ferramenta de análise distributiva ultra poderosa tem agora um facelift onde você pode executar PDF, CDF, ICDF e combinações destes em uma grade de dados, copiar os dados computados e ver diferentes tipos de gráficos.
A edição de correlação entre a ferramenta de hipóteses de entrada, agora suporta um gráfico interativo de correlação visual.
Esta nova versão suporta Windows 7 – 32 e 64 bits, e Excel 2010 – 32 bits e 64 bits(você vai precisar fazer o download e instalar a versão correta dependendo dos níveis de bits do Excel2010).
Esta versão vem com 140 páginas de exercícios práticos, passo-a-passo, para a execução de cada uma das técnicas e ferramentas em Simulador de Risco e 103 páginas de detalhes de distribuição de probabilidade (descrevendo as características e natureza das 45 distribuições disponíveis no Simulador de Risco), complementando a página 206 do manual detalhado do usuário (traduzido para 11 idiomas).
A ferramenta de solução de problemas está agora integrada no menu Iniciar para o Simulador de Risco, onde você pode usar essa ferramenta para obter o status de instalação do Simulador de Risco (por exemplo, as configurações do registro, configurações de COM, caminho de instalação), restaurar Simulador de Risco, se ele estiver desativado, corrigir configurações de segurança do Excel, obter ID de hardware, e muito mais.
Esta nova versão inclui mais rápida geração de relatórios, suporte gráfico de dispersão na ferramenta de gráficos de sobreposição, lista simplificada para a seleção de sazonalidade na ferramenta de Previsão de Séries Temporais, Gráficos Aranha mais elegantes, instalação automática de licenças (se você atualizar a partir da mesma versão principal, assim como a partir de 2012 (A) a 2012 (B), onde a licença prévia será agora automaticamente transferida para a nova versão, o que não se aplica se você estiver atualizando de uma versão maior, como a partir da versão 5.x para 2010. X) e muitas outras pequenas melhorias e correções.
General Enhancements in Risk Simulator Version 5.4 and beyond:
Esta nova capacidade permite executar simulações em alta velocidade (50X à 500X mais rápido dependendo do modelo e sua velocidade do processador!), Primeiro analise o seu modelo de Excel e, em seguida, compile o modelo em código matemático puro e executando as simulações em velocidades muito altas. Alguns modelos que não podem ser compilados serão executados em velocidade regular (por exemplo, modelos com funções VBA e macros, links para dados externos ou arquivos, funções não suportados ou erradas e os erros no modelo).
Nós adicionamos um novo motor de alta velocidade em nossos métodos de previsão e ferramentas analíticas. Mesmos resultados de análises das versões anteriores, mas agora correm de 10X à 30X mais rápido, dependendo da análise e sua velocidade de processador!
Usuários com o Excel 2007 e Excel 2003/XP carregados podem, agora, facilmente executar o Risk Simulator em qualquer versão do Excel em um único computador. Existe agora uma ferramenta de comutação da versão Excel que permite a você, determinar qual versão do Excel para começar o Simulador de Risco.
Você pode ativar ou desativar os comentários das céluas no menu de opções do Simulador de Risco, para decidir se você deseja mostrar comentários de células em todas as hipóteses de entrada, as previsões de saída e variáveis de decisão.
Agora você pode acessar todas as ferramentas do Simulador de Risco e menus com um clique direito do mouse.
Agora você pode entrar em uma única equação ou em múltiplas equações para executar de modelagem econométrica básica e criar automaticamente dezenas a centenas de repetições do mesmo modelo, através de variáveis pré-definidas, bem como deslocar os dados ao longo do tempo.
Basta clicar no botão Avançado quando você executar a Otimização e selecione a simulação em Alta Velocidade.
Usuários com Excel 2010/2007 verão uma barra de ferramentas com ícones totalmente reformulados, que fica sendo mais intuitiva e amigável. Haverá quatro conjuntos de ícones que se encaixarão na maioria das resoluções de tela (1280 x 760 e acima).
Os gráficos de previsão agora têm melhorias gráficas adicionais.
Se você executar alguma filtragem de dados no gráfico de previsão (Dados da seção de filtro na guia “Opções”), a guia “Estatísticas” irá mostrar as estatísticas atualizadas, com base no conjunto de dados truncados. Se você não truncar os dados de previsão, as estatísticas completas do conjunto de dados será mostrada como de costume.
Esta é uma nova aba, dentro do quadro previsto pelo qual você pode modificar os gráficos de previsão existentes, incluindo a realização de montagem de distribuição no conjunto de dados de previsão, a criação de gráficos overlay PDF / CDF / ICDF, sobrepondo gráficos de dispersão, e alterando as opções do gráfico (tipos de gráficos, a rotação 3D , cores, zoom, inclinação, número de casas decimais, valores mínimo e máximo para traçar nos eixos, título, nome e muitas outras opções, incluindo a capacidade de salvar as configurações de revista e imprimir o gráfico em vários formatos).
Esta nova ferramenta de previsão é usada para executar centenas e até milhares de combinações e permutações de modelos, usando a heurística inteligente para determinar o modelo mais adequado para seus dados, por meio de testes linear, não linear, defasados, chumbo, interagindo, aninhados e outros modelos. Esta ferramenta é a contrapartida para a autoeconometria detalhada do software Rosk Modeler da ROV, que é capaz de executar centenas de milhares a alguns milhões de modelos em grandes conjuntos de dados.
A ferramenta de previsão existente é agora reforçada com novas capacidades, incluindo a capacidade de criar novas variáveis e funções como TEMPO (uma variável de série temporal linear), DIFF (diferenciação do primeiro tempo da série de conjunto de dados), RESIDUAL (dados a partir do termo de erro de previsão em uma equação que você especificar), TAXA (taxa de primeira ordem de séries temporais de dados) e PREVISÃO (dados do termo de erro da previsão de uma equação que você especificar).
Esta nova ferramenta executa as mais comuns linhas de tendência, incluindo linear, não linear, exponencial, potência, média móvel e modelos polinomiais. Ele retorna uma série de gráficos, bem como as estatísticas de bondade de ajuste para cada modelo.
Esta nova ferramenta de gráficos é usada para comparar hipóteses múltiplas e/ou variáveis de previsão, plotando-os em uma forma de sobreposição de séries temporais ou transversais. Isto permite-lhe ver, rapidamente, as semelhanças e as diferenças nos pressupostos e previsões em gráficos de fácil leitura.
Esta ferramenta é capaz de segregar e agregar ou agrupar um grande conjunto de dados em diferentes grupos estatísticos naturais, através da aplicação de alguns algoritmos inteligentes e heurística.
Esta nova ferramenta pode criar relatórios de estatísticas de previsão de chave (por exemplo, média, modo mediano, desvio padrão, variância, coeficiente de variação, inclinado, curtose), bem como os níveis de confiança e as probabilidades das saídas variáveis de previsão que você selecionar. O resultado é uma tabela de comparação, listando as estatísticas selecionadas através de previsões múltiplas.
Existem diversas novas melhorias para o nosso licenciamento:
Os usuários do Vista com o controle de acesso do usuário ligado ou usuários limitados sem logins administrativos, ainda serão capazes de desfrutar totalmente das funcionalidades do Simulador de Risco por ser capaz de instalar as licenças de software, sem fazer qualquer trabalho adicional. Para instalar um novo arquivo de licença que você tenha recebido, basta iniciar o Excel, clicar no Simulador de Risco, Licença, Licença de instalação e navegue até o arquivo de licença que foi fornecido, para ativar o software de forma permanente ou por um período experimental).
Simulador de risco, agora, tem a capacidade de ligar ou desligar algumas funcionalidades que lhe permitem personalizar a sua experiência de análise de risco. Por exemplo, se você só está interessado nas ferramentas de previsão de Risk Simulator, você pode ser capaz de obter uma licença especial que ativa apenas as ferramentas de previsão e deixa os outros módulos desativados, poupando assim alguns custos sobre o software. Os quatro módulos que podem ser ativadas ou desativadas são de Simulação, Previsão, Otimização e Ferramentas Analíticas. Além disso, ferramentas específicas em cada módulo, também pode ser ligadas ou desligadas. Essa personalização está disponível somente para licenças de site de mais de 10 computadores.
Juntamente com as novas ferramentas e técnicas da versão 2012, o Simulador de Risco tem, agora, as seguintes metodologias de previsão:
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Agora você pode acessar as funções do Simulador de Risco no Excel, clicando em Inserir Função em qualquer lugar em sua planilha e rolagem para as funções começando com RS. Aqui, você pode definir os pressupostos, bem como obter as estatísticas de previsão de uma variável de previsão. Por exemplo, você pode executar a função RSAssumptionNormal para definir uma suposição de distribuição normal para uma célula, ou RSForecastStatistic para obter as estatísticas de uma célula de previsão. Na previsão da suposição definida, você pode definir o espaço reservado ou valor temporário que é visto, antes e depois de uma simulação é executada (Valor), o nome da suposição (Nome da variável), e os parâmetros da distribuição (por exemplo, média, Desvio Padrão), bem como outros itens, como valores percentuais, correlações, bem como limites mínimo e máximo. Para os resultados, você também pode usar RSForecastStatistic (A1, “Percentile99.9”) para obter o valor percentual de 99,90 da célula A1, onde esta célula tem um conjunto de parâmetros de previsão. As funções que podem ser usadas incluem: “PercentileXXX”, “CertaintyXXX”, “Mean”, “Mediana”, Desvio-padrão “,” Variação “,” Assimetria “, e”Curtose”.
Agora você pode usar o mouse botão direito do mouse para acessar itens rápidos do Simulador de Risco no Excel, como pressupostos definidos, as previsões definidas e executar a simulação.
Em otimização estocástica, estatísticas adicionais estão agora disponíveis, incluindo percentis, bem como meios condicionais, como a obtenção da média, desde que ela seja > A ou
O valor do desvio médio absoluto é mudado, agora, para CV nas estatística do gráfico de previsão, onde CV é o desvio padrão dividido pela média, por vezes usado como um proxy para a volatilidade e útil como uma medida relativa do risco, na comparação de diferentes projetos de porte, além de ser usado como uma razão de risco para retornar.
Esta nova ferramenta é usada para calcular vários cenários de seu modelo, mudando uma ou duas variáveis de entrada de cada vez, para uma série de entradas, para determinar os efeitos sobre a saída.
Checklists e opções adicionais estão disponíveis, assim como uma mais estável e poderosa análise do Tornado (em que você pode agora executar Tornado em várias planilhas), configurações globais (mudar uma configuração, tais como testes de cabeça para 10% e negativo, e você pode controlar se cada precedente é alterado ou todo o conjunto de precedentes são alterados), e destacando ou ignorando valores inteiros possíveis (valores inteiros, por vezes, são usados como bandeiras em um modelo, e essa opção ajuda na identificação de precedentes em potencial que você pode querer ignorar na execução do Tornado). Nomes de planilha estão, agora, incluídas nas tabelas de sensibilidade para fácil identificação, e outras melhorias estão incluídas.
Esta ferramenta de otimização é capaz de executar vários conjuntos de otimização, com restrições de mudança. Você pode acessar essa ferramenta, através da caixa de diálogo “Definir restrições em otimização”. Esta técnica pode ser executada em concordância com a otimização estática, dinâmica e estocástica.
Esta ferramenta já está disponível no menu Start | Programs | Real Options Valuation | Risk Simulator. Ela permite que você reative o software, caso o Windows ou o Excel desative temporariamente o software (isto pode ocorrer se houver uma queda de energia quando você estiver executando uma simulação, se você receber um vírus ou o cavalo de tróia em seu computador, se você acidentalmente excluir alguns arquivos importantes, e assim por diante).
O módulo, agora, é equipado com um Otimizadpr Multfásico e um teste para Ótimo Local versus Global no botão opções “Avançadas” (disponíveis quando você executa uma otimização). Estes dois novos recursos, quando utilizados em conjunto com os recursos avançados existentes, permitem ao usuário ter um melhor controle sobre como a otimização é executada e aumenta a precisão e a dependência dos resultados.
Selecione os dados que você deseja analisar, incluindo os cabeçalhos e inicie essa ferramenta (localizado em Risk Simulator | Tools | Statistical Analysis) e as seguintes análises estarão disponíveis:
Selecione os dados que você deseja analisar, incluindo os cabeçalhos, e inicie a ferramenta (localizado na Risk Simulator | Tools | Diagnostic Tool) e as análises a seguir estão disponíveis:
Estes testes são fundamentais antes de iniciar qualquer tipo de previsão ou procedimentos análise de dados. Cada teste vem completo com um relatório fácil de entender, detalhado de modo que não é preciso ser um econometrista treinado ou estatístico para compreender e interpretar os resultados.
Este está disponível em (Risk Simulator | Forecasting | Maximum Likelihood) qual a probabilidade máxima iterativa e procedimentos de otimização interna são usadas para variáveis do modelo binário de resposta (variável dependente é binária, assumindo os valores de 0 ou 1). Esta é uma chave de análise discriminante com múltiplis usos (por exemplo, determina se o paciente irá desenvolver câncer dadas algumas características como idade, cigarros fumados, pressão arterial, ou para determinar se uma linha de crédito ou pessoa padrão em um empréstimo ativos concedidos da empresa, volatilidade dos ativos ou a idade da pessoa, nível de escolaridade, anos em um emprego, etc).
Temos suporte a múltiplos idiomas, como o Inglês (EUA), chinês (simplificado), espanhol e japonês, com próximas edições com idiomas adicionais. Os usuários podem alternar entre línguas enquanto trabalham em seus modelos, basta clicar sobre o Simulador de Risco e no menu Languages e reiniciar o Excel.
Temos, completamente atualizado, nosso código fonte para funcionar perfeitamente com Microsoft .NET Framework 2.0/3.0. Isso se traduz em maior velocidade e compatibilidade com computadores mais novos.
a. Gráficos Sensitivos Dinâmicos são agora, capazes de tomar os nomes dos células e endereços de células.
b. Rotinas de Otimização Estocástica Dinâmica, agora suportam:
Meios Condicionais e Desvios Semi-Padrão para cálculos CVar
c. Exemplos atualizados para mostrar o uso da análise de Fronteira Eficiente e múltiplos modelos de econometria
d. Manual do usuário atualizado em japonês
e. Edições com Idiomas Atualizados e correções em espanhol nos relatórios e interface de usuário em Espanhol
f. Menu de recursos on-line dentro de Simulador de Risco para acesso rápido e fácil ao seu alcance
Como você toma decisões críticas de negócios? Você considera os riscos de seus projetos e decisões, ou você está mais focado nos resultados? Você tem um momento difícil tentanto entender o que é risco, muito menos risco de quantificação? Bem, o nosso software Simulador de Risco irá ajudá-lo a identificar, quantificar e valorar o risco em seus projetos e decisões.
RISK SIMULATOR é uma poderosa extensão de software do Excel utilizado para a aplicação de simulação, previsão, análise estatística e otimização em seus modelos de planilhas do Excel existentes. O software foi desenvolvido especificamente para ser extremamente fácil de usar. Por exemplo, executar uma simulação de risco é tão simples como 1-2-3, estabeleça uma entrada, defina uma saída e execute. Realizar a previsão pode ser tão simples como dois ou três cliques do mouse e o software faz tudo automaticamente para você, completo, com relatórios detalhados, gráficos poderosos e resultados numéricos. Ele ainda vem em Inglês, espanhol, chinês e japonês, com idiomas adicionais em seu caminho.
Se nós temos a tecnologia para enviar naves espaciais para o meio do sistema solar, por que não podemos gastar um pouco mais de tempo quantificando riscos? Essa tecnologia já existe e o Simulador de Risco encapsula estas metodologias avançadas em uma ferramenta simples e amigável ao usuário. Temos livros, seminários de treinamento ao vivo (Certificação em Gestão de Riscos), DVDs de treinamento, consultores e amostras gratuitas de vídeos de iniciação em análise de risco e de modelagem, disponíveis no nosso site.
O Simulador de risco também está integrado ao nosso software, incluindo os Real Options Super Lattice Solver, Employee Stock Options Valuation Toolkit, Modeling Toolkit (mais de 800 funções e 300 Modelos), ROV Modeler, ROV Optimizer, ROV Valuator, ROV Basel II Modeler, ROV Compiler, ROV Extractor e Evaluator e ROV Dashboard. Por favor, visite nosso site para obter mais detalhes.
O QDM – Quantitative Data Miner pode ser baixado imediatamente de nosso website com uma licença de teste padrão de 10 dias para os nossos clientes existentes. Por favor, envie-nos um e-mail solicitando um link seguro para baixar o software de avaliação. Nossa filosofia é que você comece a experimentar antes de comprar. Uma vez que você usá-lo, estamos convencidos de que você vai se apaixonar com a simplicidade e o poder da ferramenta, e ela se tornará uma parte indispensável na sua caixa de ferramentas de modelagem. Nós também temos licenças acadêmicas para professores em tempo integral em análise de risco (e seus alunos) ou outros cursos relacionados com QDM ou nossos outros produtos de software. Entre em contato no Admin admin@realoptionsvaluation.com para maiores detalhes.
Ferramentas de análise avançadas, como o software QDM – Quantitative Data Miner são construídos para serem fáceis de usar, mas pode fazer com que o analista entre em apuros se usada de forma inadequada. Compreensão teórica suficiente juntamente com a experiência de aplicação pragmática é vital, portanto, o treinamento é fundamental.
Nosso curso de Análise de Risco é um seminário de dois dias, focado em treinamento prático de software baseado em computador, com tópicos que abrangem os princípios de risco e incerteza, usando a simulação de Monte Carlo (armadilhas e taxa de diligência), e todos os métodos detalhados de previsão e otimização.
Nós também temos um curso de Opções Reais para Analistas para os analistas que querem começar a aplicar, imediatamente, as opções reias de estratégia em seu trabalho, mas falta a experiência prática com análise de opções reais e modelagem. Este curso de dois dias aborda como configurar modelos de opções reais, aplicar opções reais, e resolver problemas de opções reais utilizando simulação, formulário matemático fechado, bem como árvores binomiais e multinomiais usando o software Real Options SLS.
O seminário Certificado em Gestão de Risco (CRM) é um curso prático de quatro dias que abrange os materiais do nossos cursos Análise de Risco e Opções Reais para Analistas e é voltada para a certificação CRM fornecida pelo Instituto Internacional de Educação Profissional e Pesquisa (membro AACSB e elegíveis para 30 créditos PDU com o PMI).
NossoAnálise de Risco para Administradoresé um curso de um dia desenvolvido especialmente para executivos seniores, onde vamos analisar estudos de caso em gestão de riscos da 3M, Airbus, Boeing, GE e muitos outros. Ele fornece uma visão geral executiva da análise de risco, as opções reais de estratégia, otimização de portfólio, previsão e os conceitos de risco sem os detalhes técnicos.
Também estão disponíveis outras decisões personalizadas, avaliação e cursos de análise de riscos com ênfase em treinamentos no site, personalizado para necessidades específicas de sua empresa, com base em seus casos de negócios e modelos. Serviços de consultoria estão disponíveis, incluindo a definição de problemas de análise de risco, simulação, previsão, opções reais, análise de risco, construção de modelos, análise de decisão, OEM integrado e customização de software.
Dr. Johnathan Mun é o criador dos softwares e ensina a Análise de Risco, Opções Reais para Analistas, Análise de Riscos para Gerentes, CRM, e outros cursos. Ele foi consultado por muitas empresas Fortune 500 (da 3M, Airbus, Boeing e GE à Motorola) e o governo (Departamento de Defesa, órgãos estaduais e federais) na análise de risco, avaliação e opções reais, e tem escrito uma série de livros sobre o tema, incluindo Real Options Analysis: Tools and Techniques, 1st and 2nd Edition (Wiley Finance, 2005, 2002); Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003); Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley, 2003); Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley Finance, 2004); Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006); Advanced Analytical Models: 800 Functions and 300 Models from Basel II to Wall Street and Beyond (Wiley 2008); The Banker’s Handbook on Credit Risk: Implementing Basel II (Elsevier Academic Press 2008); , entre outros. Ele é o fundador e CEO da Real Options Valuation, Inc., e é responsável pelo desenvolvimento de produtos de software de análise, consultoria e serviços de formação. Ele era ex-vice-presidente do Analytics na Decisioneering, Inc. (Oracle), e foi Gerente de Consultoria na prática KPMG’s Global Financial Strategies. Antes KPMG, ele foi chefe da financial forecasting for Viking, Inc. (uma empresa FDX / FedEx). Dr. Mun também é professor titular da U.S. Naval Postgraduate School e professor da University of Applied Sciences e da Swiss School of Management (Zurique e Frankfurt), e ocupou outras cadeiras adjuntas em diversas universidades. Ele tem um Ph.D. em Finanças e Economia, com MBA em administração de empresas, um MS na área da ciência de gestão, e um bacharelado em ciências aplicadas. Ele é certificado em Gestão de Riscos Financeiros (FRM), Certificado em Consultoria Financeira (CFC) e Certificado em Gestão de Risco (CRM).
