Modelos Analíticos Avanzados es una gran colección de modelos avanzados con multitud de aplicaciones industriales y de dominio. El libro se basa en años de investigación académica y experiencia práctica de consultoría, junto con las contribuciones de expertos en el ámbito. El software Modeling Toolkit que contiene todos los modelos, el software Risk Simulator de simulación de riesgo y el software Real Options SLS fueron desarrollados por el autor, con más de 1.000 funciones, herramientas y plantillas de modelo en estas aplicaciones de software. Las versiones de prueba se incluyen en el DVD adjunto. Las aplicaciones cubiertas son vastas. Incluye los requisitos de riesgo bancario de Basilea II (riesgo crediticio, diferencial crediticio, riesgo de incumplimiento, valor en riesgo, etc.) y análisis financiero (opciones exóticas y valoración), análisis de riesgo (previsión estocástica, Análisis de opciones reales, análisis de decisiones, iniciativas de Six Sigma y calidad, aplicaciones de la ciencia de la gestión y de la estadística, e incluyendo todo lo demás, como estadísticas aplicadas, fabricación, investigación operativa, optimización, previsión y econometría.
Este libro está dirigido a practicantes que requieren los algoritmos, ejemplos, modelos y conocimientos para resolver problemas más avanzados e incluso esotéricos. Este libro no solo habla de modelar o ilustrar conceptos y ejemplos básicos; Que viene completo con un DVD lleno de ejemplos de videos de modelado, estudios de casos y aplicaciones de software para ayudarle a empezar de inmediato. En otras palabras, este libro dispensa todas las discusiones teóricas y modelos matemáticos que son extremadamente difíciles de descifrar y aplicar en el mundo real de los negocios. En su lugar, estos modelos teóricos han sido codificados en un software fácil de usar y potente, y este libro muestra al lector cómo comenzar a aplicar técnicas avanzadas de modelado casi inmediatamente. Las aplicaciones de software de prueba le permiten acceder a las aproximadamente 300 plantillas de modelo y 800 funciones y herramientas, comprender los conceptos y utilizar funciones y algoritmos integrados en sus propios modelos. Además, puede obtener simulaciones de Monte Carlo basadas en el riesgo y métodos avanzados de pronóstico, y realizar optimización en una multitud de situaciones, así como estructurar y resolver opciones reales personalizadas y opciones de opciones financieras.
Cada modelo de modelo que viene en el software Modeling Toolkit se describe en este libro. Las descripciones se proporcionan con tanto detalle como las solicitudes lo justifiquen. Algunos de los conceptos más fundamentales en el análisis de riesgos y las opciones reales están cubiertos en otros libros del autor. Se sugiere que estos libros, Modeling Risk (Segunda edición): Aplicación de la simulación de Monte Carlo, Análisis de opciones reales, Pronóstico estocástico y Optimización de la cartera (2010) y Análisis de opciones reales, Segunda edición (2005), ambos publicados por John Wiley & Sons , Como referencia para algunos de los modelos de este libro. Se presentan en detalle los problemas de modelización que, en opinión del autor, son críticos, ya sean temas básicos o analíticos más avanzados. A medida que las aplicaciones de software cambian continuamente, se recomienda que revise el sitio web del autor (www.realoptionsvaluation.com) con frecuencia para cualquier actualización analítica, actualizaciones de software y modelos revisados o nuevos.
Los modelos analíticos avanzados contienen muchas aplicaciones potentes y útiles que van desde la valoración de la estrategia de I + D y los modelos Six Sigma hasta la simulación del riesgo y las opciones estratégicas. Un libro imprescindible para aquellos que comienzan en el modelado de Excel a los modeladores avanzados. Un recurso excelente para aquellos que aplican modelos estocásticos para la priorización y valoración de proyectos de cartera “.
-Dr. Robert Finocchiaro, Director Técnico de Servicios de Investigación y Desarrollo Corporativos, The 3M Company
El Dr. Johnathan Mun es uno de los maestros más talentosos del análisis de riesgo cuantitativo en la historia de las finanzas y los negocios mundiales. Todos sus libros combinan ciencia, arte, intuición, creatividad y, sobre todo, son agudamente perceptivos, siempre prácticos, y proporcionan una claridad asombrosa, sobre los métodos y vías de toma de decisiones empresariales adecuadas ante la incertidumbre. Advanced Analytical Models contiene un vasto tesoro de más de 800 modelos, a diferencia de cualquier cosa publicada en el campo. Absolutamente innovador … La aplicación práctica de los modelos de riesgo en este libro, nos mantendrá ocupados durante los próximos años.
-Brian Watt, CRM, Director de Riesgos y Director Financiero, GECC
La experiencia del Dr. Mun en opciones reales y metodologías prácticas de modelado en casos del mundo real es excelente y se usó para valorar las tecnologías en el Proceso de Diseño de Ingeniería Mejorado de los militares de los Estados Unidos. Su enfoque cuantificó los beneficios netos reales al considerar la reutilización del conocimiento en una escala empresarial y su enfoque es el más poderoso cuando el valor del negocio es más difícil de cuantificar.
-Dr. Ali Farsaie, Presidente y Director General de Spatial Integrated Systems, Inc.
“El último libro del Dr. Mun es académicamente fuerte y prácticamente significativo, sintetizando con éxito todos los aspectos de los modelos de riesgo y analíticos y los presenta de una manera bien integrada.Es una lectura obligada para los profesionales y estudiantes en el campo de la gestión de riesgos El análisis de riesgo de Basilea II está cubierto extensamente a través de ejemplos reales.Con una cobertura en profundidad de los modelos más importantes y prácticos, el libro del Dr. Mun ha establecido un alto nivel de publicación en el área de modelos analíticos, análisis de riesgos y decisiones. Libro tiene importantes contribuciones prácticas en todos los niveles de gestión de riesgos Recomiendo encarecidamente este libro a todos los lectores que deseen obtener una comprensión clara y aplicada de los modelos de riesgo y analíticos.
-Dr. Ehsan Nikbakht, CFA, FRM, PRM, Profesor de Finanzas, Escuela de Negocios Zarb, Universidad de Hofstra, Nueva York
Una colección sobresaliente de importantes modelos analíticos que abarcan numerosas disciplinas y pueden utilizarse en una amplia gama de industrias. Los modelos y su discusión subyacente son sólidos y pueden ser aplicados tal cual o modificados por el lector para sus propias aplicaciones. El libro bien escrito, junto con el software de prueba y los modelos son una combinación de gran alcance y proporcionar una oportunidad de aprendizaje excepcional para el lector. Este material debe ser valioso tanto para analistas como para gerentes que necesitan un sólido marco analítico para ayudarles a desarrollar y apoyar sus decisiones.
-Dr. Edmund H. Conrow, CRM, PMP, Consultor / Autor de Gestión de Riesgos
El Dr. Mun ha creado -The Encyclopedia of Models “, que aborda una amplia gama de desafíos analíticos entre industrias y entre empresas. Los modelos abarcan todo el espectro, desde simples técnicas que se pueden realizar en pocos minutos hasta problemas avanzados que se abordan de manera robusta. El nuevo libro del Dr. Mun le mostrará cómo combinar métodos analíticos para apuntar a las respuestas correctas. Tres palabras para resumirlo: Comprensivo, Lúcido y Elegante. Cada analista aspirante y consumado necesita tener este libro en su biblioteca.
-Mark A. Benyovszky, Director Gerente, -Zero Delta Center for Enterprise Alignment y Zero Delta University
La simulación de riesgo, las celosías binomiales y otros modelos computacionales no han estado al alcance efectivo de muchos profesionales en las trincheras que no recibieron este entrenamiento hace años. A través de este libro, en la parte superior de sus otros libros antes de él, ya través de su software, el Dr. Mun ha explicado los misterios, ha puesto a disposición las herramientas, y sigue publicando ejemplo sobre cómo estos modelos pueden aplicarse para mejorar el trabajo profesional que He estado haciendo De vez en cuando, un nuevo líder de pensamiento emerge con un tren lo suficientemente largo para que el resto de nosotros para montar para alcanzar un nuevo nivel de profesionalismo Dr. Mun es uno de ellos.
-James F. Joyner III, CPA / ABV, CVA, CPC, AIFA, Miembro Administrador, Integra Benefits Consulting LLC
La mecánica de los análisis de riesgo y opciones es simple, pero la aplicación real de la vida real es todo sobre el arte del encuadre que requiere una práctica constante. Este libro es un ejercicio de encuadramiento-fitness a través de una extraordinaria variedad de recetas. Enmarcar no es sólo para modelar, sin ella, la toma de decisiones bajo incertidumbre es mucho más difícil de lo que ya es. Si la respuesta no es explícita en un ejemplo, es probable que exista como una variante en otro, la lectura de ellos desencadenó soluciones a dos problemas relacionados con los productos básicos que me han plagado durante algún tiempo.
-Fanton Chuck, Director Ejecutivo, Renova Energy plc
Con los años, los libros de Johnathan Mun se han convertido en nuestras biblias corporativas con múltiples copias en nuestra biblioteca. Hemos hecho recientemente el gran cambio a la herramienta de modelado de Dr. Mun, Risk Simulator, y Real Options SLS porque nos resultó más fácil de usar mientras seguíamos siendo más sofisticados y flexibles para nuestras necesidades. “Modelos analíticos avanzados” está diseñado para complementar el software y está lleno de modelos útiles de la vida real que son directamente aplicables a nuestro trabajo de consultoría. Los refinamientos pequeños, como ser capaz de especificar la secuencia de números aleatorios para que realmente puede obtener los mismos resultados en una presentación en vivo reflejan su sensibilidad y la comprensión del entorno de consultoría. Hemos encontrado que su Real Options SLS es invaluable para ayudar a los hospitales a entender las diferentes opciones de phasing disponibles para ellos al contemplar aparentemente inaccesibles $ 500M de proyectos de capital. El genio del Dr. Mun radica en su capacidad para tomar una teoría extremadamente compleja y llevarla al nivel que el resto de nosotros podemos entender y aplicar fácilmente a nuestros respectivos campos. Entretenido como siempre, que nunca pensamos que conseguiríamos un libro en analítica anticipada que era realmente divertido! Para una industria (sanidad) que cada vez tiene que pronosticar 10 y 15 años en el futuro, mientras que sigue confiando en el “período presupuestario” de análisis y estimaciones de un solo punto, el libro del Dr. Mun es una “luz en la tormenta”. Numerosos ejemplos de salud de la teoría de colas a los métodos para analizar los resultados quirúrgicos traen serias analíticas al ámbito de lo práctico.
-Lawrence D. Pixley, FACMPE, Socio fundador de Stroudwater Associates
