Advanced Analytical Models è una grande collezione di modelli avanzati con una moltitudine molteplicità di applicazioni industriali e settoriali. Il libro è basato su anni di ricerca accademica e di esperienza pratica di consulenza, unito a contributi di esperti settoriali. Il software del Toolkit di modellazione che contiene tutti i modelli, il software di simulazione del rischio di Risk Simulator e il software di Real Options SLS sono tutti stati sviluppati dall’autore; ci sono più di 1000 funzioni, strumenti e campioni di modelli in questi applicativi software. Le versioni di prova sono incluse nel DVD allegato. Le applicazioni trattate sono vaste e includono: requisiti sui rischi bancari di Basilea II (rischi di credito, spread dei crediti, rischi di inadempienza, valore a rischio, ecc.), analisi finanziarie (opzioni esotiche e valutazione), analisi del rischio (previsione stocastica, simulazione Monte Carlo basata sul rischio, ottimizzazione), analisi delle opzioni reali (opzioni strategiche, analisi dei processi decisionali), Six Sigma e iniziative di qualità, scienze della gestione e applicazioni statistiche e tutti i settori che si posizionano fra questi, come la statistica applicata, la fabbricazione, la ricerca operativa, l’ottimizzazione, la previsione e l’econometria.
Questo libro si rivolge ai professionisti del settore che necessitano di algoritmi, esempi, modelli e approfondimenti per la soluzione di problemi avanzati e addirittura esoterici. Questo libro non si limita a parlare della modellazione o ad illustrare concetti ed esempi di base, ma vi è anche allegato un DVD pieno di video con esempi di modellazione, di studi di casi concreti e di applicazioni software per aiutarvi ad iniziare immediatamente. In altre parole, questo libro tralascia tutte le discussioni teoriche e tutti i modelli matematici che sono estremamente difficili da decifrare e applicare nel mondo reale degli affari. Piuttosto, questi modelli teorici sono stati codificati in un potente software di facile utilizzo e questo libro mostra al lettore come applicare tecniche avanzate di modellazione quasi immediatamente. Le applicazioni di prova del software vi permettono di accedere a circa 300 campioni di modelli e 800 funzioni e strumenti, di comprendere i concetti e di utilizzare funzioni e gli algoritmi incorporati nei vostri modelli. In aggiunta, vi sarà possibile eseguire simulazioni Monte Carlo basate sul rischio, utilizzare metodi avanzati di previsione ed eseguire ottimizzazioni su una miriade di situazioni, come anche strutturare e risolvere sia opzioni reali personalizzate sia problemi di opzioni finanziarie.
Questo libro descrive tutti i campioni di modelli inclusi nel software del Toolkit di modellazione. Le descrizioni sono fornite con la quantità di dettagli che ogni applicazione merita. Alcuni dei concetti più fondamentali delle analisi del rischio e delle opzioni reali sono trattate in altri libri del autore. Vi suggeriamo di usare questi libri, Modeling Risk (Second Edition): Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Stochastic Forecasting, and Portfolio Optimization (2010) and Real Options Analysis, Second Edition (2005), entrambi pubblicati da John Wiley & Sons, come riferimenti per alcuni dei modelli in questo libro. Gli argomenti di modellazione che sono critici secondo l’opinione dell’autore, siano essi concetti fondamentali o concetti analitici più avanzati, sono presentati in dettaglio. Poiché le applicazioni software cambiano continuamente, vi consigliamo di controllare spesso il sito web dell’autore (www.realoptionsvaluation.com) per eventuali aggiornamenti analitici, aggiornamenti software e modelli rivisti o nuovi.
Advanced Analytical Models contiene molte applicazioni potenti e utili che spaziano dalla valutazione della strategia di ricerca e sviluppo e i modelli Six Sigma alla simulazione del rischio e le opzioni strategiche. Un libro “must” sia per i principianti nella modellazione Excel sia per gli utenti più avanzati. Un’ottima risorsa per chi applica modelli stocastici per la definizione di priorità e la valutazione dei progetti di portafoglio.
-Dr. Robert Finocchiaro, Technical Director, Corporate R&D Services, The 3M Company
Il Dr. Johnathan Mun è uno dei docenti più dotati in materia di analisi del rischio nella storia degli affari e della finanza globale. Tutti i suoi libri uniscono scienza, arte, intuizione e creatività e sono, soprattutto, estremamente acuti, sempre pratici e forniscono una chiarezza sorprendente sui metodi e sui percorsi per un corretto processo decisionale aziendale, quando si devono affrontare situazioni incerte. Advanced Analytical Models contiene un vero e grande tesoro con oltre 800 modelli, contrariamente a tutto ciò che è stato pubblicato nel settore fino ad ora. Assolutamente innovativo…L’applicazione pratica dei modelli del rischio contenuti in questo libro terrà occupati tutti noi per anni a venire.
-Brian Watt, CRM, Chief Risk Officer and Chief Financial Officer, GECC
La competenza del Dr. Mun in opzioni reali e in metodologie pratiche di modellazione in casi del mondo reale è eccellente ed è stata usata per valutare tecnologie nell’ambito del Improved Engineering Design Process delle forze armate USA. Il suo approccio ha quantificato benefici netti reali, se si tiene in considerazione il riutilizzo delle conoscenze su scala aziendale e il suo approccio è il più potente, quando il valore aziendale è molto difficile da quantificare.
-Dr. Ali Farsaie, President & CEO, Spatial Integrated Systems, Inc.
“L’ultimo libro del Dr. Mun è intellettualmente rigoroso e denso di significati, sintetizzando con successo tutti gli aspetti dei modelli di rischio e di analisi e presentandoli in modo ben integrato. È una lettura obbligata sia per gli addetti sia per i studenti nel campo della gestione del rischio. L’analisi del rischio Basilea II è trattata in maniera approfondita mediante l’uso di esempi reali. Con un trattamento approfondito dei modelli più pratici e importanti, il libro del Dr. Mun ha fissato elevati standard di pubblicazione nel settore dei modelli di analisi, del rischio e dell’analisi decisionale. Il libro offre contributi rilevanti e pratici a tutti i livelli della gestione del rischio. Consiglio vivamente questo libro a tutti i lettori che vogliono acquisire una comprensione chiara e applicabile dei modelli di rischio e di analisi. “
-Dr. Ehsan Nikbakht, CFA, FRM, PRM, Professor of Finance, Zarb School of Business, Hofstra University, New York
Una straordinaria collezione di importanti modelli analitici che abbracciano numerose discipline e che possono essere usati in un vasto ambito di industrie. I modelli, e le loro discussioni sottostanti, sono validi e possono essere applicati come sono o modificati dal lettore per le proprie applicazioni. Questo libro ben scritto insieme ai software e ai modelli di prova sono una combinazione potente e fornisco una eccellente opportunità di apprendimento al lettore. Questo materiale dovrebbe essere di valore sia per gli analisti sia per i manager che hanno bisogno di una solida base analitica per aiutarli a sviluppare e sostenere le loro decisioni.
-Dr. Edmund H. Conrow, CRM, PMP, Risk Management Consultant/Author
Il Dr. Mun ha creato ‘L’Enciclopedia dei Modelli’, cha affronta una vasta gamma di sfide analitiche di tipo “cross-industry” e “cross-enterprise”. I modelli abbracciano l’intero spettro – da semplici tecniche che possono essere eseguite in pochi minuti a problemi avanzati che sono affrontati in modo robusto. Il nuovo libro del Dr. Mun vi mostra come combinare metodi analitici per trovare le risposte giuste. Tre parole per riassumere il tutto: completo, lucido, elegante. Tutti gli analisti, sia aspiranti sia affermati, dovrebbero avere questo libro nella loro biblioteca.
-Mark A. Benyovszky, Managing Director, -Zero Delta Center for Enterprise Alignment and Zero Delta University
La simulazione del rischio, i reticoli binomiali e altri modelli di calcolo non sono mai stati così a portata di mano per tutti quei professionisti “in trincea” che non hanno ricevuto questa formazione anni fa. Attraverso questo libro, in aggiunta ai suoi libri precedenti, e attraverso il suo software, il Dr. Mun spiega i misteri, rende disponibile gli strumenti e continua a fornire esempio dopo esempio su come si possono applicare questi modelli per migliorare il lavoro professionale che stiamo eseguendo. Una volta ogni tanto emerge un nuovo “battistrada del pensiero” con un treno abbastanza lungo sul quale anche noi possiamo saltare per raggiungere nuovi livelli di professionalità,– il Dr. Mun è uno di questi.
-James F. Joyner III, CPA/ABV, CVA, CPC, AIFA, Managing Director, Integra Benefits Consulting LLC
I meccanismi delle analisi del rischio e delle opzioni sono semplici, ma l’applicazione efficace nel mondo reale sta tutta nell’arte dell’inquadramento che richiede pratica costante. Questo libro è un programma di fitness nel settore dell’inquadramento attraverso una straordinaria varietà di ricette. L’inquadramento non si applica solo alla modellazione; senza di esso, il processo decisionale in presenza di incertezze sarebbe ancora più difficile di quanto non lo sia già adesso. Se la risposta non è esplicita in un esempio, allora è probabile che questa si trovi come variante in un altro – la loro lettura ha fatto scattare soluzioni a due problemi relativi a materie prime che mi avevano tormentato per qualche tempo.
-Fanton Chuck, Chief Executive Officer, Renova Energy plc
Nel corso degli anni, i libri di Johnathan Mun sono diventati le nostre bibbie aziendali con molteplici copie nella nostra libreria. Di recente abbiamo fatto il grande passaggio a Modeling Toolkit, Risk Simulator e Real Options SLS del Dr. Mun, perché lo abbiamo trovato più facile da usare e anche più sofisticato e flessibile per le nostre esigenze. “Advanced Analytical Models” è progettato per integrare il software ed è ricco di modelli utili per il mondo reale, direttamente applicabili al nostro lavoro di consulenza. Le piccole raffinatezze, come la possibilità di poter specificare la sequenza dei numeri casuali in modo da poter effettivamente ottenere gli stessi risultati durante una presentazione dal vivo, riflettono la sua sensibilità e comprensione dell’ambiente di consulenza. Abbiamo trovato il suo Real Options SLS prezioso nell’aiutare gli ospedali a capire le differenti opzioni di fase di cui possono disporre, quando contemplano progetti capitali, in apparenza irraggiungibili, di 500 milioni di dollari. Il genio del Dr. Mun sta nella sua capacità di affrontare una teoria estremamente complessa e portarla giù ad un livello che tutti noi possiamo comprendere e applicare ai nostri rispettivi settori. Interessante come sempre, chi avrebbe mai pensato che avremmo ricevuto un libro su analitiche avanzate che fosse di fatto divertente! Per un settore (la sanità) che deve sempre più fare previsioni di 10 e 15 anni nel futuro dovendo ancora fare affidamento su analisi del “periodo d budget” e su stime a punti singoli, il libro del Dr. Mun è una “luce nella tempesta.” Numerosi esempi dal settore della sanità, dalla teoria delle code ai metodi per analizzare i risultati di operazioni chirurgiche, portano analitiche serie nel regno del pratico.
-Lawrence D. Pixley, FACMPE, Founding Partner, Stroudwater Associates
