Advanced Analytical Models est une vaste collection de modèles sophistiqués avec une myriade d’applications dans divers secteurs et domaines. Le livre s’appuie sur des années de recherches universitaires et d’expérience en conseil pratique, et bénéficie également de contributions d’experts. La boîte à outils de modélisation contenant tous les modèles, le Simulateur de risques et le Résolveur de super treillis d’options réelles ont tous été développés par l’auteur, avec plus de 1 000 fonctions, outils et modèles . Les versions d’essai de ces applications sont incluses au DVD fourni avec le livre. Les applications couvertes sont nombreuses, notamment : exigences en matière de risque bancaire Bâle II (risque de crédit, répartition du crédit, risque de défaut, valeur au risque, etc.) et analyse financière (options exotiques et évaluation), analyse du risque (prévisions stochastiques, simulation de Monte Carlo basée sur le risque, optimisation), analyse des options réelles (options stratégiques, analyse des décisions), initiatives Six Sigma et de qualité, applications scientifiques et statistiques de gestion, ainsi que statistiques appliquées, fabrication, opérations, recherche, optimisation, prévisions et économétrie.
Ce livre est conçu pour les professionnels ayant besoin d’algorithmes, d’exemples, de modèles et d’informations éclairées pour la résolution de problèmes plus avancés, voire ésotériques. Ce livre ne se contente pas de parler de la modélisation ni d’illustrer des concepts et des exemples élémentaires : il est fourni avec un DVD contenant des vidéos de modélisation, des études de cas et des applications logicielles pour vous aider à vous lancer immédiatement. En d’autres termes, ce livre évite toutes les discussions théoriques et modèles mathématiques extrêmement difficiles à déchiffrer et à appliquer dans le monde des affaires réel. Au lieu de cela, ces modèles théoriques ont été codés et intégrés à des logiciels simples et puissants, et ce livre explique au lecteur comment commencer à appliquer des techniques de modélisation avancées presque immédiatement. Les versions d’essai des applications logicielles vous permettent d’accéder à environ 300 modèles et 800 fonctions et outils, de comprendre les concepts et d’utiliser les fonctions et algorithmes intégrés dans vos propres modèles. En outre, vous pouvez exécuter des simulations de Monte Carlo basées sur le risque et des méthodes de prévisions avancées et effectuer des optimisations sur une myriade de situations, ainsi que structurer et résoudre des options réelles personnalisées et des problèmes d’options financières.
Chaque modèle fourni dans le logiciel de boîte à outils de modélisation est décrit dans le livre. Les descriptions sont aussi détaillées que le nécessitent les applications. Certains concepts plus fondamentaux de l’analyse du risque et des options réelles sont couverts dans les autres ouvrages de l’auteur. Nous vous conseillons de lire les livres suivants : Modeling Risk (deuxième édition): Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Stochastic Forecasting, and Portfolio Optimization (2010) et Real Options Analysis, deuxième édition (2005), publiés par John Wiley & Sons. Ils peuvent servir de références pour certains des modèles dans ce livre. Les problèmes de modélisation qui, de l’avis de l’auteur, sont critiques, qu’il s’agisse de problèmes élémentaires ou analytiques plus complexes, sont présentés en détails. Comme les applications logicielles changent continuellement, nous vous conseillons de consulter le site Web de l’auteur (www.realoptionsvaluation.com) fréquemment pour vous procurer les mises à jour analytiques, les mises à niveau logicielles et les modèles nouveaux ou révisés.
“Advanced Analytical Models contient de nombreuses applications puissantes et utiles, de l’évaluation des stratégies R&D et modèles Six Sigma aux simulations du risque et options stratégiques. Un ouvrage indispensable pour les nouveaux venus dans la modélisation Excel, mais aussi pour les utilisateurs expérimentés. Une excellente ressource pour ceux qui appliquent des modèles stochastiques pour la priorisation et l’évaluation des projets de portefeuilles.”
-Dr. Robert Finocchiaro, Directeur technique, Services R&D de l’entreprise, The 3M Company
“Le Dr. Jonathan Mun est l’un des professeurs les plus doués en matière d’analyse du risque quantitative de toute l’histoire des finances et des affaires mondiales. Tous ses livres allient science, art, intuition, créativité… et par dessus tout, ils sont extrêmement perceptifs, toujours terre-à-terre, et apportent une clarté exceptionnelle sur les méthodes et les chemins à emprunter pour prendre des décisions d’affaires face au doute. Advanced Analytical Models contient plus de 800 (!!!) modèles de risques, du jamais vu dans ce domaine. Absolument révolutionnaire… L’application pratique des modèles de risque de ce livre nous occupera pendant de longues années !”
-Brian Watt, CRM, Directeur du risque et Directeur financier GECC
L’expertise du Dr. Mun en matière d’options réelles et de méthodologies de modélisation pratique pour des cas réels est époustouflante. Elle a servi à évaluer les technologies du processus de concept d’ingénierie amélioré de l’armée américaine. Son approche a permis de quantifier les bénéfices nets réels en prenant en compte la réutilisation des connaissances à l’échelle de l’entreprise et son approche est la plus puissante quand la valeur est la plus difficile à quantifier.
-Dr. Ali Farsaie, Président & PDG, Spatial Integrated Systems, Inc.
“Le dernier livre du Dr. Mun est brillant du point de vue théorique comme du point de vue pratique, car il synthétise tous les aspects du risque et des modèles analytiques et les présente de façon intégrée. C’est un incontournable pour les professionnels comme pour les étudiants dans le domaine de la gestion du risque. L’analyse du risque Bâle II est couverte en détails par le biais d’exemples réels. Avec une couverture approfondie des modèles les plus importants et pratiques, le livre du Dr. Mun crée une norme d’excellence pour la publication dans le domaine des modèles analytiques, du risque et de l’analyse des décisions. Le livre inclut des contributions pratiques considérables à tous les niveaux de la gestion du risque. Je conseille fortement ce livre à tous les lecteurs désireux d’acquérir une compréhension claire et appliquée du risque et des modèles analytiques.
-Dr. Ehsan Nikbakht, CFA, FRM, PRM, Professeur de finance, Zarb School of Business, Hofstra University, New York
Une excellente collection d’importants modèles analytiques couvrant de nombreuses disciplines et pouvant être utilisés dans une vaste gamme de secteurs. Les modèles et leurs discussions sous-jacentes sont solides et peuvent être appliqués tels quels ou modifiés par le lecteur pour ses propres applications. Ce livre bien écrit et les versions d’essai des logiciels et des modèles forment une combinaison puissante et offrent une opportunité d’apprentissage exceptionnelle au lecteur. Ils devraient être utiles aux analystes et aux responsables ayant besoin d’un cadre analytique solide pour les aider à développer et soutenir leurs décisions.
-Dr. Edmund H. Conrow, CRM, PMP, Conseil en gestion du risque/Auteur
Le Dr. Mun a créé « L’encyclopédie des modèles », applicable à une vaste gamme de défis analytiques quels que soient les domaines ou les entreprises. Les modèles couvrent toute la gamme, des techniques simples utilisables en quelques minutes aux problèmes complexes nécessitant une approche plus approfondie. Le nouveau livre du Dr. Mun vous montrera comment combiner les méthodes analytiques pour trouver les bonnes réponses. En trois mots : complet, lucide, élégant. Tout analyste en devenir ou accompli se doit d’avoir ce livre dans sa bibliothèque.
-Mark A. Benyovszky, Directeur général, -Zero Delta Center for Enterprise Alignment and Zero Delta University
La simulation du risque, les treillis binomiaux et autres modèles de calcul n’étaient pas à la portée de nombreux professionnels sur le terrain qui n’avaient pas bénéficié de cette formation il y a des années. Grâce à ce livre, sans parler de ceux qui l’ont précédé, et grâce à ses logiciels, le Dr. Mun a déchiffré les mystères, mis les outils à disposition et continue à publier exemple après exemple de la façon dont ces modèles peuvent être appliqués pour améliorer notre travail. De temps à autre, un nouveau leader de la pensée fait surface et est capable d’entraîner le reste d’entre nous vers un nouveau niveau de professionnalisme. C’est le cas du Dr. Mun.
-James F. Joyner III, CPA/ABV, CVA, CPC, AIFA, Membre directeur, Integra Benefits Consulting LLC
Les mécanismes des analyses du risque et des options sont simples, mais une application réussie dans la vie réelle dépend de l’art du cadrage, qui nécessite un entraînement constant. Ce livre est une séance de fitness en matière de cadrage, grâce à une gamme extraordinaire de recettes. Le cadrage ne se limite pas à la modélisation. Sans lui, la prise de décisions dans des conditions incertaines est encore plus difficile. Si la réponse n’est pas explicite dans un exemple, il est probable qu’elle existe sous la forme d’une variante dans un autre. Leur lecture a débouché sur des solutions pour deux problèmes liés aux marchandises qui me hantaient depuis un moment.
-Fanton Chuck, PDG, Renova Energy plc
Au fil des années, les livres de Johnathan Mun sont devenus la bible de notre entreprise et notre bibliothèque en abrite plusieurs exemplaires. Nous avons récemment mis en œuvre la boîte à outils de modélisation, le Simulateur de risques et le Résolveur de super treillis d’options réelles du Dr. Mun, car nous les trouvons plus faciles à utiliser, tout en étant plus sophistiqués et souples pour répondre à nos besoins. « Advanced Analytical Models » est conçu pour compléter les logiciels et regorge de modèles de la vie réelle utiles, directement applicables à notre mission de conseil. Les petits détails comme la possibilité de spécifier la séquence des nombres aléatoires de façon à obtenir les mêmes résultats lors d’une présentation live reflètent sa sensibilité et sa compréhension du monde du conseil. Le Résolveur de super treillis d’options réelles s’est avéré extrêmement précieux pour aider les hôpitaux à comprendre les différentes options d’incorporation alors qu’ils considéraient des projets de capitaux de 500 millions de dollars qui leur semblaient impossibles. Le génie du Dr. Mun est de savoir rendre accessible au commun des mortels une théorie extrêmement complexe de façon à ce que nous puissions la comprendre et facilement l’appliquer à nos domaines respectifs. Divertissant comme d’habitude, qui aurait pu imaginer qu’un livre sur les analyses complexes puisse être amusant ! Pour un secteur (santé) qui doit de plus en plus se projeter 10 à 15 ans dans le futur tout en comptant toujours sur les analyses des périodes de budget et les estimations de points uniques, le livre du Dr. Mun est un « phare dans la tempête ». Grâce aux nombreux exemples du domaine de la santé, de la méthode des files d’attente aux méthodes d’analyse des résultats chirurgicaux, les analyses solides entrent dans le domaine du pratique.
-Lawrence D. Pixley, FACMPE, Associé fondateur, Stroudwater Associates
