Le Manuel du banquier sur le risque de crédit vous montre comment se conformer aux règles de Bâle II sur le risque de crédit étape par étape, en s’appuyant sur les bases du risque de crédit jusqu’à des méthodologies avancées de risque de crédit. Ce livre avancé de gestion du crédit et du risque adopte une approche "nouveaux outils" pour la mise en œuvre de Bâle II. Les applications pratiques couvertes dans ce livre sont vastes, y compris les domaines des exigences de risque bancaire de Bâle II (risque de crédit, écarts de crédit, risque de défaut, valeur à risque, risque de marché, etc.) et analyse financière (options exotiques et évaluation) , À l’analyse des risques (prévision stochastique, simulation Monte Carlo axée sur le risque, optimisation du portefeuille) et analyse des options réelles (options stratégiques et analyse des décisions). Ce livre s’adresse aux praticiens bancaires et aux analystes financiers qui nécessitent des algorithmes, des exemples, des modèles et des idées pour résoudre des problèmes plus avancés et même ésotériques.
Le livre est livré avec un DVD rempli d’exemples de vidéos de modélisation, d’études de cas et d’applications logicielles pour aider le lecteur à démarrer immédiatement. Les différentes applications de logiciel d’essai incluses permettent au lecteur d’accéder rapidement aux fonctions de modélisation environ 670, à 250 modèles de modèles analytiques et à de puissants logiciels de simulation basés sur le risque pour aider à la compréhension et à l’apprentissage des concepts couverts dans le livre et à utiliser Fonctions intégrées et algorithmes dans leurs propres modèles. En outre, le lecteur peut commencer rapidement à utiliser des simulations Monte Carlo axées sur les risques, exécuter des méthodes avancées de prévision et effectuer une optimisation sur une multitude de situations, ainsi que structurer et résoudre des options réelles personnalisées et des problèmes d’options financières.