Das Banker-Handbuch zum Kreditrisiko zeigt Ihnen, wie Sie die Basel II-Vorschriften über das Kreditrisiko Schritt für Schritt einhalten und auf den Grundlagen des Kreditrisikos bis hin zu fortgeschrittenen Kreditrisikomethoden aufbauen können. Dieses fortgeschrittene Kredit- / Risikomanagement-Buch nimmt einen "neuen Werkzeug" -Ansatz für die Basel II-Implementierung ein. Die Handlungsanwendungen, die in diesem Buch abgedeckt sind, sind umfangreich, einschließlich der Bereiche der Bank II-Risikoanforderungen (Kreditrisiko, Credit Spreads, Ausfallrisiko, Value at Risk, Marktrisiko usw.) und Finanzanalyse (exotische Optionen und Bewertung) , Zur Risikoanalyse (stochastische Prognose, risikoorientierte Monte-Carlo-Simulation, Portfolio-Optimierung) und reale Optionsanalyse (strategische Optionen und Entscheidungsanalyse). Dieses Buch richtet sich an Bankangestellte und Finanzanalysten, die die Algorithmen, Beispiele, Modelle und Erkenntnisse bei der Lösung fortgeschrittener und sogar esoterischer Probleme erfordern.
Das Buch kommt komplett mit einer DVD, die mit Mustermodellvideos, Fallstudien und Softwareanwendungen gefüllt ist, um dem Leser zu helfen, sofort zu beginnen. Mit den verschiedenen Test-Software-Anwendungen kann der Leser schnell auf die ca. 670 Modellierungsfunktionen, 250 analytische Modellvorlagen und eine leistungsstarke risikobasierte Simulationssoftware zugreifen, um das Verständnis und das Lernen der im Buch abgedeckten Konzepte zu unterstützen und auch die Eingebettete Funktionen und Algorithmen in ihren eigenen Modellen. Darüber hinaus kann der Leser schnell in laufenden risikoorientierten Monte-Carlo-Simulationen beginnen, fortgeschrittene Prognosemethoden durchführen und eine Optimierung auf unzählige Situationen durchführen sowie Strukturen und optimierte reale Optionen und finanzielle Optionen lösen.