FALLSTUDIE, WHITEPAPERS UND BÜCHER

Es folgen Beispiele von Fallstudien, Unternehmensanwendungen, Kapiteln, Whitepapers und angewandten Beispielen aus Dr. Muns vielen Büchern. Zögern Sie nicht, alles herunterzuladen und zu verbreiten. Die konkreten Fälle entnehmen Sie bitte den folgenden Büchern von Dr. Johnathan Mun: Modeling Risk (Second Edition): Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization (Wiley, 2010) und Real Options Analysis: Tools and Techniques, Second Edition (Wiley, 2005).

White Papers:

• Eine Kurzeinführung in der Risiko- und Entscheidungsanalyse für alle: Die Anwendung von Monte-Carlo-Simulationen, reellen Optionen, Vorausberechnungen und Portfolio-Optimierungen,
• Eine Kurzeinführung in das Risiko für Aktuare, Versicherungsgesellschaften und Banken
• Eine Kurzeinführung in das Risiko für das Militär
• Ein Vergleich zwischen reellen Optionen und der klassischen Analyse für den Laien

Fallstudien:

• Alternative Nutzung der Immobilien-Entwicklungsstrategie (Reelle Optionen und Monte-Carlo-Simulation)
• Basel II/III-Kreditrisiko und -Marktrisiko
• Fertigungsflexibilität in der Biopharma-Branche (Reelle Optionen)
• Das Boeing-Unternehmen und das globale Erdbeobachtungssystem der Systeme (Reelle Optionen)
• Convertible Warrants/Protective Puts bei Verhandlungen und Übernahmen (Finanzielle Optionen)
• Kreditrisikoanalyse bei Unternehmensumstrukturierungen (Simulation und Optimierung)
• Finanzplanung mit Simulation (Monte-Carlo-Simulation)
• Hightech-Fertigung (Reelle Optionen und Simulation)
• Krankenhaus-Risikomanagement (Simulation und Warteschlangentheorie)
• Wie reelle Optionen die Sicherheitsrisiken von IT-Unternehmen mindern
• Integrierte Risikoanalyse (Reelle Optionen, Simulation, Vorausberechnung, Optimierung)
• Sicherheitsangriff-Risikomanagement für IT-Informationen
• Herstellung im Kfz-Ersatzteilmarkt (Simulation und Optimierung)
• Erdöl- und Erdgasexploration und -förderung (Simulation)
• Fallstudie Erdöl- und Erdgas Leasingverhandlungen Bundesstaat von Kalifornien
• Erdöl- und Erdgas-Verschiebungsoption (Reelle Optionen)
• Geschäftliche Transaktionsstrukturierung der Pharma- und Biotechbranchen (Reelle Optionen und Simulation)
• Pharmabranche Stage-Gate-Entwicklung mit sequentiellen Compound-Optionen (Reelle Optionen)
• Reelle Optionen in der US-Militärstrategie (Analyse von reelle Optionen und KVA-Analyse)
• Risikoanalyse und reelle Optionen in der Immobilienentwicklung (Reelle Optionen und Simulation)
• Risikobasierte Managemententlohnungsbewertung (Simulation und finanzielle Optionen)
• Risikobasierte Terminplanung
• US-Marine strategische „Warfare Intelligence“ (Reelle Optionen)
• Bewertung von Belegschaftsaktienoptionen gemäß 2004 FAS 123R (finanzielle Optionen)

Angewandte Beispiele:

• Multinomiale Optionen
• Abbruch-Optionen
• Choosing-Optionen
• Kontraktions-Optionen
• Expansions-Optionen
• Sequentielle Compound-Optionen

• Vorausberechnung – ARIMA (autoregressiver integrierter gleitender Mittelwert)
• Vorausberechnung – Kubik und nichtlineare Spline-Kurven
• Vorausberechnung – Exponentielle J- und logistische S-Kurven
• Vorausberechnung – Markov-Schaltregime
• Vorausberechnung – Nichtlineare Extrapolation
• Vorausberechnung – Regression und Grundökonometrie
• Vorausberechnung – Stochastische Prozesse (Zufallsbewegung, Rückkehr zum Mittelwert, Sprungdiffusion)
• Vorausberechnung – Zeitreihen-Dekomposition

• Optimierung – Kontinuierliche Portfolio-Optimierung
• Optimierung – Diskrete Projekt-Auswahl
• Optimierung – Effizienzgrenze
• Optimierung – Inventar-Optimierung
• Optimierung – Optimale Preisbildung mit Elastizität
• Optimierung – Optimales Timing
• Optimierung – Stochastische Optimierung

• Projektmanagement (PERT, CPM, Zeit- und Kostenschätzung)
• Grundelemente der Risikosimulation
• Six-Sigma – CPK-Fähigkeit, Kontrolldiagramme, Spezifikationsmodelle
• Six-Sigma – Parametrische und nichtparametrische Hypothesentests
• Six-Sigma – Bestimmung der Stichprobengröße
• Six-Sigma – Statistische Wahrscheinlichkeitsbestimmung

Beispiele von Bücherkapiteln:

• Kapitel 1 aus Real Options Analysis, Second Edition (Wiley 2005)
• Kapitel 1 aus Modeling Risk: Applying Simulation, Real Options, Forecasting, Optimization (Wiley 2006)
• Kapitel 1 aus Modeling Risk: Applying Simulation, Real Options, Forecasting, Optimization (Wiley 2006)