EXEMPLES DE MODÈLES

Pour télécharger ces exemples de modèles Excel, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien de votre choix, sélectionnez Enregistrer la cible sous, puis enregistrez ces modèles sur votre disque dur. Remarque : Ces modèles et exemples de fichiers sont conçus pour fonctionner uniquement avec le Simulateur de risques et le logiciel Real Options SLS, et risquent de ne pas fonctionner correctement si ces logiciels ne sont pas installés.

Modèles du Simulateur de risques pour la simulation de Monte Carlo, les prévisions, l’analyse statistique et l’optimisation

Les exemples de modèles Excel suivants nécessitent le Simulateur de risques. Chaque modèle est doté d’un onglet Instructions qui vous aidera à comprendre et exécuter les modèles.

• Modèle de simulation de base
• Modèle de simulation corrélée
• Modèle d’effets de la corrélation
• Modèle d’ajustement des données
• Modèle DCF avec analyse des retours sur investissement et estimations de la volatilité
• Modèle de test d’hypothèse et simulation par bootstrap
• Analyse de régression à plusieurs variables
• Prévisions d’extrapolation non linéaire
• Optimisation : Optimisation linéaire avec des variables entières discrètes
• Optimisation : Optimisation non linéaire avec des variables entières discrètes
• Optimisation : Optimisation non linéaire stochastique
• Modèles de files d’attente
• Diagnostics de régression
• Financement de retraite (avec inflation) en appliquant les macros VBA
• Analyse statistique
• Prévisions des processus stochastiques
• Modèles de prévisions des séries chronologiques
• Analyse Tornado et de la sensibilité pour les modèles linéaires
• Analyse Tornado et de la sensibilité pour les modèles non linéaires

Modèles du Résolveur de super treillis (SLS) d’options réelles pour le Résolveur de super treillis à un seul actif

Ces modèles nécessitent le Résolveur de super treillis (SLS) d’options réelles. Voir Real Options Analysis: Tools and Techniques, deuxième édition (Wiley Finance, 2005) pour les détails d’exécution de certains de ces exemples.

• Option d’abandon (option américaine)
• Option d’abandon (option des Bermudes)
• Option d’abandon (option personnalisée)
• Option d’abandon (option européenne)
• Option d’achat américaine avec dividendes
• Option à barrière – Barrière inférieure – Baisse et activante (Down-In)
• Option à barrière – Barrière inférieure – Baisse et désactivante (Down-Out)
• Option à barrière – Barrière supérieure – Hausse et activante (Up-In)
• Option à barrière – Double barrière – Hausse et activante, baisse et activante (Up-In, Down-In)
• Option à barrière – Barrière supérieure – Hausse et désactivante (Up-Out)
• Option à barrière – Double barrière – Hausse et désactivante, baisse et désactivante (Up-Out, Down-Out)
• Options américaines et européennes de base ET options d’achat des Bermudes
• Étude de cas – Warrants – Valeur combinée
• Options de contraction américaines et européennes
• Option de contraction des Bermudes
• Option de contraction personnalisée
• Options d’achat d’actions (stock options) des employés – Option d’achat américaine simple
• Options d’achat d’actions (stock options) des employés – Option d’achat européenne simple
• Options d’achat d’actions (stock options) des employés – Comportement d’exercice sous-optimal
• Options d’achat d’actions (stock options) des employés – Acquisition et comportement sous-optimal
• Options d’achat d’actions (stock options) des employés – Période d’acquisition des droits
• Options d’achat d’actions (stock options) des employés – Période d’acquisition des droits, interdictions, exercice sous-optimal et pertes
• Options d’achat européennes avec dividendes
• Option à choix exotique
• Option de croissance, de contraction et d’abandon américaine et européenne
• Option de croissance, de contraction et d’abandon des Bermudes
• Option de croissance, de contraction et d’abandon personnalisée
• Option de croissance américaine et européenne
• Option de croissance des Bermudes
• Option de croissance personnalisée
• Classique Vanille – Option d’achat I
• Classique Vanille – Option d’achat II
• Classique Vanille – Option d’achat III
• Classique Vanille – Option d’achat IV
• Classique Vanille – Option de vente

Modèles du Résolveur de super treillis (SLS) d’options réelles pour le Résolveur de super treillis à plusieurs actifs

Ces modèles nécessitent le Résolveur de super treillis (SLS) d’options réelles. Voir Real Options Analysis: Tools and Techniques, deuxième édition (Wiley Finance, 2005) pour les détails d’exécution de certains de ces exemples.

• Option à choix différé américaine flottante complexe exotique
• Option à choix différé européenne flottante complexe exotique
• Options concurrentes à plusieurs actifs (binomiales 3D)
• Option composée séquentielle complexe à phases multiples
• Option composée séquentielle à phases multiples
• Option composée simultanée à phases multiples
• Option composée séquentielle à deux phases simple
• Option composée simultanée à deux phases

Modèles du Résolveur de super treillis (SLS) d’options réelles pour MNLS multinomial

Ces modèles nécessitent le Résolveur de super treillis (SLS) d’options réelles. Voir Real Options Analysis: Tools and Techniques, deuxième édition (Wiley Finance, 2005) pour les détails d’exécution de certains de ces exemples.