Modelos analíticos avançados é uma grande coleção de modelos avançados com uma infinidade de aplicações de indústria e domínio. O livro é baseado em anos de pesquisa acadêmica e experiência de consultoria prática, juntamente com contribuições de especialistas de domínio. O software Modeling Toolkit que contém todos os modelos, o software de simulação de risco Risk Simulator e o software Real Options SLS foram desenvolvidos pelo autor, com mais de 1.000 funções, ferramentas e modelos de modelo nestas aplicações de software. As versões de teste estão incluídas no DVD que o acompanha. As aplicações abrangidas são vastas. Incluem-se as exigências de risco bancário de Basileia II (risco de crédito, spreads de crédito, risco de incumprimento, valor em risco, etc.) e análise financeira (opções e valorização exóticas), análise de risco (previsões estocásticas, Análises de opções reais (opções estratégicas, análise de decisão), Six Sigma e iniciativas de qualidade, gestão da ciência e aplicações estatísticas, incluindo tudo o que está entre as estatísticas aplicadas, fabricação, pesquisa operacional, otimização, previsão e econometria.
Este livro é direcionado a praticantes que exigem algoritmos, exemplos, modelos e insights para resolver problemas mais avançados e até mesmo esotéricos. Este livro não fala apenas sobre modelagem ou ilustrar conceitos e exemplos básicos; Ele vem completo com um DVD preenchido com exemplos de vídeos de modelagem, estudos de caso e aplicativos de software para ajudá-lo a começar imediatamente. Em outras palavras, este livro dispensa todas as discussões teóricas e modelos matemáticos que são extremamente difíceis de decifrar e aplicar no mundo real dos negócios. Em vez disso, esses modelos teóricos foram codificados em software fácil de usar e poderoso, e este livro mostra ao leitor como começar a aplicar técnicas avançadas de modelagem quase imediatamente. Os aplicativos de software de teste permitem acessar os aproximadamente 300 modelos de modelos e 800 funções e ferramentas, compreender os conceitos e usar funções e algoritmos incorporados em seus próprios modelos. Além disso, você pode obter simulações de Monte Carlo baseadas em risco e métodos avançados de previsão e executar otimização em uma infinidade de situações, bem como estruturar e resolver opções reais personalizadas e opções de opções financeiras.
Cada modelo de modelo que vem no software Modeling Toolkit é descrito neste livro. As descrições são fornecidas com todos os detalhes que as aplicações garantem. Alguns dos conceitos mais fundamentais na análise de risco e opções reais são abordados nos outros livros do autor. Sugere-se que esses livros, Modeling Risk (Second Edition): Aplicando Simulação de Monte Carlo, Análise de Opções Reais, Previsão Estocástica e Otimização de Carteira (2010) e Análise de Opções Real, Segunda Edição (2005), ambos publicados por John Wiley & Sons , Ser usado como referências para alguns dos modelos neste livro. Essas questões de modelagem que são, na opinião do autor, críticas, sejam elas questões básicas ou mais analíticas avançadas, são apresentadas em detalhes. Como as aplicações de software mudam continuamente, é recomendável que você verifique o site do autor (www.realoptionsvaluation.com) com freqüência para quaisquer atualizações analíticas, atualizações de software e modelos revisados ou novos.
Os Modelos Analíticos Avançados contêm muitas aplicações poderosas e úteis que vão desde a avaliação de estratégias de P & D e modelos Seis Sigma até a simulação de risco e opções estratégicas. Um livro imprescindível para aqueles que começam na modelagem do Excel para modeladores avançados. Um excelente recurso para aqueles que aplicam modelos estocásticos para priorização e avaliação de projetos de portfólio.”
-Dr. Robert Finocchiaro, Diretor Técnico, Serviços de P & D Corporativos, The 3M Company
Dr. Johnathan Mun é um dos mais talentosos professores de análise de risco quantitativa na história das finanças globais e dos negócios. Todos os seus livros combinam ciência, arte, intuição, criatividade e, acima de tudo, são agudamente perceptivos, sempre práticos e proporcionam uma clareza surpreendente, sobre os métodos e caminhos da tomada de decisões empresariais adequadas, quando confrontados com a incerteza. Modelos Analíticos Avançados contém um vasto tesouro de mais de 800 modelos, ao contrário de qualquer coisa já publicada no campo. Absolutamente inovador … A aplicação prática dos modelos de risco neste livro, vai manter o resto de nós ocupado, para os próximos anos.
-Brian Watt, CRM, Diretor de Risco e Diretor Financeiro da GECC
A experiência do Dr. Mun em opções reais e metodologias práticas de modelagem em casos do mundo real é excelente e foi usada para avaliar tecnologias no Processo de Projeto de Engenharia Melhorado dos Estados Unidos. Sua abordagem quantificou os benefícios líquidos reais ao considerar a reutilização de conhecimento em uma escala corporativa e sua abordagem é a mais poderosa quando o valor comercial é mais difícil de quantificar.
-Dr. Ali Farsaie, Presidente e CEO da Spatial Integrated Systems, Inc.
“O último livro do Dr. Mun é acadêmico forte e praticamente significativo, sintetizando com êxito todos os aspectos dos modelos de risco e analíticos e os apresenta de forma bem integrada. É uma leitura obrigatória tanto para profissionais como para estudantes no campo da gestão de riscos. A análise de risco de Basileia II é amplamente abordada através de exemplos reais. Com a cobertura em profundidade dos modelos mais importantes e práticos, o livro de Dr. Mun estabeleceu um alto padrão de publicação na área de modelos analíticos, análise de risco e de decisão. O livro tem contribuições práticas significativas em todos os níveis de gestão de risco. Recomendo fortemente este livro a todos os leitores que desejam obter uma compreensão clara e aplicada dos modelos de risco e analíticos.
-Dr. Ehsan Nikbakht, CFA, FRM, PRM, Professor de Finanças, Escola de Negócios Zarb, Universidade de Hofstra, Nova Iorque
Uma excelente coleção de importantes modelos analíticos que abrangem várias disciplinas e podem ser usados em uma ampla gama de indústrias. Os modelos e sua discussão subjacente são sólidos e podem ser aplicados como estão ou modificados pelo leitor para suas próprias aplicações. O livro bem escrito, juntamente com o software de teste e modelos são uma combinação poderosa e proporcionar uma oportunidade de aprendizagem excepcional para o leitor. Este material deve ser valioso para analistas e gestores que precisam de um sólido quadro analítico para ajudá-los a desenvolver e apoiar suas decisões.
-Dr. Edmund H. Conrow, CRM, PMP, Consultor / Autor de Gestão de Risco
Dr. Mun criou ‘The Encyclopedia of Models’, que aborda uma ampla gama de cross-industry e cross-enterprise desafios analíticos. Os modelos abrangem o espectro – a partir de técnicas simples que se pode executar em poucos minutos para problemas avançados que são abordados de forma robusta. O novo livro do Dr. Mun irá mostrar-lhe como combinar métodos analíticos para apontar as respostas certas. Três palavras para resumir: abrangente, lúcido e elegante. Cada aspirante e analista realizado precisa ter este livro em sua biblioteca.
-Mark A. Benyovszky, Diretor Gerente, -Zero Delta Centro de Alinhamento Empresarial e Zero Delta University
A simulação de risco, redes binomiais e outros modelos computacionais não estiveram ao alcance efetivo de muitos profissionais que não receberam este treinamento há anos. Através deste livro, em cima de seus outros livros antes dele, e através de seu software, o Dr. Mun explicou os mistérios, disponibilizado as ferramentas, e continua a publicar exemplo sobre como esses modelos podem ser aplicados para melhorar o trabalho profissional que nós Eu tenho feito. De vez em quando, um novo líder de pensamento emerge com um trem longo o suficiente para o resto de nós para montar para atingir um novo nível de profissionalismo – Dr. Mun é um desses.
-James F. Joyner III, CPA / ABV, CVA, CPC, AIFA, Membro Administrador, Integra Benefits Consulting LLC
A mecânica das análises de risco e de opções é simples, mas a aplicação real bem sucedida é toda sobre a arte do enquadramento que requer a prática constante. Este livro é um exercício de enquadramento-fitness através de uma extraordinária variedade de receitas. Enquadrar não é apenas para modelagem, sem ele, a tomada de decisão sob incertezas é muito mais difícil do que já é. Se a resposta não é explícita em um exemplo, é provável que exista como uma variante em outro – lendo-os desencadeou soluções para dois problemas relacionados com mercadorias que me atormentaram por algum tempo.
-Fanton Chuck, Diretor Presidente, Renova Energy plc
Ao longo dos anos, os livros de Johnathan Mun tornaram-se nossas bíblias corporativas com múltiplas cópias em nossa biblioteca. Recentemente, fizemos a grande mudança para o Kit de Ferramentas de Modelagem, Simulador de Riscos e Opções Reais do Dr. Mun, porque achamos que é mais fácil de usar e ainda mais sofisticados e flexíveis para nossas necessidades. “Modelos analíticos avançados” é projetado para complementar o software e é embalado apenas com modelos reais úteis que são diretamente aplicáveis ao nosso trabalho de consultoria. Os refinamentos pequenos, como ser capaz de especificar a seqüência de números aleatórios para que você realmente pode obter os mesmos resultados em uma apresentação ao vivo refletem sua sensibilidade e compreensão do ambiente de consultoria. Descobrimos que seu Real Options SLS é inestimável para ajudar os hospitais a entender as diferentes opções de phasing disponíveis para eles quando contemplam projetos de capital de US $ 500 milhões aparentemente inacessíveis. O gênio do Dr. Mun está em sua capacidade de tomar teoria extremamente complexa e trazê-la para o nível que o resto de nós pode entender e aplicar facilmente aos nossos respectivos campos. Entretenimento como sempre, que nunca pensei que iria obter um livro sobre o avanço analítico que foi realmente engraçado! Para uma indústria (saúde) que cada vez mais tem que prever 10 e 15 anos no futuro, ainda dependendo de “orçamento” analítica e estimativas de ponto único, livro do Dr. Mun é uma “luz na tempestade”. Numerosos exemplos de cuidados de saúde da teoria da fila a métodos para analisar resultados cirúrgicos trazem sérias analíticas para o campo da prática.
-Lawrence D. Pixley, FACMPE, Sócio Fundador, Stroudwater Associates
