El Manual del Banco sobre el Riesgo de Crédito le muestra cómo cumplir las regulaciones de Basilea II sobre el riesgo de crédito paso a paso, aprovechando los conceptos básicos del riesgo de crédito hasta las metodologías avanzadas de riesgo crediticio. Este avanzado libro de gestión de riesgo / crédito adopta un enfoque de “nuevas herramientas” para la implementación de Basilea II. Las aplicaciones prácticas incluidas en este libro son amplias, incluyendo áreas de requisitos de riesgo bancario de Basilea II (riesgo de crédito, diferenciales de crédito, riesgo de incumplimiento, valor en riesgo, riesgo de mercado, etc.) y análisis financiero (opciones exóticas y valoración) , Análisis de riesgo (predicción estocástica, simulación de Monte Carlo basada en el riesgo, optimización de la cartera) y análisis de opciones reales (opciones estratégicas y análisis de decisiones). Este libro está dirigido a profesionales de la banca y analistas financieros que requieren los algoritmos, ejemplos, modelos e ideas para resolver problemas más avanzados e incluso esotéricos.
El libro viene completo con un DVD lleno de ejemplos de videos de modelado, estudios de casos y aplicaciones de software para ayudar al lector a comenzar inmediatamente. Las diversas aplicaciones de software de prueba incluidas permiten al lector acceder rápidamente a las funciones de modelado de aproximadamente 670, 250 plantillas de modelos analíticos y software potente de simulación basada en riesgo para ayudar en la comprensión y aprendizaje de los conceptos cubiertos en el libro, Funciones integradas y algoritmos en sus propios modelos. Además, el lector puede comenzar rápidamente en la ejecución de simulaciones de Monte Carlo basadas en el riesgo, ejecutar métodos avanzados de pronóstico y realizar optimización en un sinnúmero de situaciones, así como estructurar y resolver opciones reales personalizadas y opciones de opciones financieras.