RÉSOLVEUR DE SUPER TREILLIS (SLS) D’OPTIONS RÉELLESDÉTAILS

Dépassez le domaine universitaire et théorique et commencez à appliquer les options réelles avec ce nouveau logiciel. Le Résolveur de super treillis (SLS) d’options réelles est un logiciel autonome et un module supplémentaire accessible dans les feuilles de calcul, permettant d’analyser et d’évaluer les options réelles, les options financières, les options exotiques et les options des employés, ainsi que de les incorporer dans des modèles de feuilles de calcul personnalisés. Les nouveaux modules d’options personnalisés vous permettent de créer vos propres modèles entièrement personnalisés, dans lesquels toutes les fonctions et équations mathématiques sont visibles, démystifiant ainsi l’approche et les résultats, et les rendant plus faciles à comprendre et à expliquer.

FONCTIONNALITÉS, ALGORITHMES ET MODÈLES

• Résout les options réelles comme les options composées séquentielles, les options à passage d’étapes et phases, et les options à actifs multiples, avec des combinaisons d’options d’abandon, de barrière, de choix, de contrat, de croissance, de commutation, de prorogation et toutes options réelles personnalisables spécifiques à l’utilisateur. Il permet de mélanger et combiner les options (options imbriquées et mutuellement exclusives).
• Résout les options financières comme les actifs multiples mixtes, les options de référence, les warrants, les options convertibles, les véhicules financiers structurés, combinées aux options américaines, européennes, des Bermudes et asiatiques, ainsi que toutes autres options personnalisables.
• Résout les options des employés avec acquisition des droits, pertes, exercices sous-optimaux multiples, actions basées sur les performances (externes de marché ou internes d’entreprise), ainsi que les options personnalisables.
• Il s’agit du logiciel utilisé par le conseil des normes comptables américain (U.S. Financial Accounting Standards Board) pour la création de FAS 123R en 2004.
• Vous pouvez créer vos propres modèles d’options en utilisant des équations prédéfinies ou vos propres équations. Le logiciel peut calculer un treillis binomial de 1 000 étapes en quelques secondes (ce calcul effectué manuellement prendrait des centaines d’années sur un ordinateur), et comprend également des modèles de référence fermés, des modèles de Black-Scholes-Merton et d’autres modèles américains fermés avancés.
• Disponible en English, Spanish, Japanese, Chinese (S), Chinese (T), Portuguese, Italian, French, German, Korean, Russian et dispose de plusieurs manuels d’utilisateurs en langues étrangères avec des exemples d’études de cas et des techniques et des solutions de modélisation étape par étape, ainsi que 80 exemples de modèles détaillés.
• Exécute des modèles binomiaux, trinomiaux (options de retour à la moyenne), quadrinomiaux (options de diffusion par saut), pentanomiaux (options composées en arc-en-ciel), ainsi que plus de 300 modèles d’options fermés avancés (modèles de tarification d’état, méthodes analytiques, calculs de la volatilité, réduction de l’écart, modèles d’approximation américains, évaluation des options par techniques de simulation, tous types d’options sur obligations et warrants convertibles, options de volatilité changeante, autres modèles liés aux options et bien plus encore !)
• ROV Strategy Trees: Le module ROV Strategy Tree est un module facile à utiliser permettant de créer des représentations d’options réelles stratégiques attrayantes visuellement. Ce module sert à simplifier le tracé et la création d’arbres de stratégie mais ne permet pas d’effectuer une modélisation d’évaluation sur la base d’options réelles à proprement parler (pour une véritable modélisation, utilisez les modules du logiciel Real Options SLS).
• SLS fonctionne intégralement dans Excel, où vous pouvez exécuter une simulation de Monte Carlo des risques sur vos modèles d’options, créer des liens avec d’autres modèles Excel existants et appliquer d’autres analyses avancées comme la simulation de Monte Carlo du Simulateur de risques, l’optimisation, les prévisions stochastiques et les macros VBA.
• Les équations et fonctions des treillis générés dans Excel sont entièrement visibles avec un modèle live contenant liens et équations…
• C’est un outil d’apprentissage de la modélisation des options puissant.
• SLS est un outil de modélisation entièrement personnalisable, qui vous permet d’entrer vos propres équations d’options.
• Exploitez l’analyse VAN statique existante pour ajouter une certaine sophistication financière, notamment la simulation dynamique, l’analyse des options réelles et l’optimisation. Vous pouvez en outre utiliser un framework pour identifier, évaluer, sélectionner et établir la priorité des projets afin de bénéficier d’une vision plus approfondie de la vision stratégique et une souplesse de gestion pour les prises de décisions.
• Vous pouvez correctement évaluer la valeur stratégique intrinsèque d’un projet et éliminer le risque de sous-évaluer la valeur stratégique de certains projets. Vous pouvez aussi identifier, cadrer et évaluer les opportunités stratégiques futures, incorporer de nouvelles décisions dans le temps, contrairement à la VAN qui exige que toutes les décisions soient définies dès le départ, et analyser plusieurs chemins de décisions stratégiques, contrairement à la VAN qui n’en analyse qu’un.
• SLS représente un processus fiable, reproductible et cohérent pour la prise de décisions. C’est un logiciel convivial et simple d’utilisation, avec des outils d’analyse puissants permettant de résoudre des problèmes qui ne pourraient pas l’être autrement.
• 8 livres sur l’analyse des risques, les options réelles et l’évaluation des options écrits par le créateur du logiciel, un jeu de DVD de formation aux options réelles et à l’analyse du risque (simulation, prévisions, optimisation, options réelles et statistiques appliquées).

VERSIONS D’ESSAI ET UNIVERSITAIRES

Vous pouvez télécharger le logiciel Real Options SLS à partir de notre site Web. Vous bénéficierez automatiquement d’une licence d’essai de 10 jours. Notre philosophie est de vous permettre d’essayer nos logiciels avant de les acheter. Une fois que vous l’aurez utilisé, nous sommes convaincus que vous serez conquis par la simplicité et la puissance de cet outil et qu’il deviendra une composante indispensable de votre boîte à outils de modélisation. Nous proposons également des licences universitaires aux professeurs à temps complet qui enseignent l’analyse des risques (ainsi qu’à leurs étudiants) ou autres cours connexes utilisant Real Options SLS ou les autres logiciels de notre société. Contactez admin@realoptionsvaluation.com pour en savoir plus.

FORMATION ET CONSEIL

Les outils analytiques avancés, tels le Simulateur de risques, sont conçus pour être faciles à utiliser, mais peuvent poser des problèmes aux analystes s’ils ne sont pas utilisés correctement. Une compréhension théorique suffisante et une expérience pragmatique sont essentielles, la formation est donc cruciale.

Notre cours sur l’analyse du risque  est un séminaire de deux jours axé sur une formation logicielle pratique sur ordinateur. Les sujets abordés couvrent les bases du risque et de l’incertitude, en utilisant la simulation de Monte Carlo (écueils et vigilance), et toutes les méthodes de prévisions et d’optimisation détaillées.

Nous proposons aussi un cours sur les options réelles pour les analystes.  Il est conçu pour les analystes qui veulent immédiatement commencer à appliquer les options réelles stratégiques à leur travail, mais qui n’ont pas suffisamment d’expérience pratique de l’analyse et de la modélisation des options réelles. Ce cours de deux jours explique comment configurer des modèles d’options réelles, appliquer les options réelles et résoudre les problèmes d’options réelles en utilisant la simulation, les mathématiques fermées, les treillis binomiaux et multinomiaux avec le Résolveur de super treillis (SLS) d’options réelles.

Le séminaire Certifié en gestion du risque (Certified in Risk Management ou CRM)  est un cours pratique de quatre jours. Il couvre les sujets de nos cours sur l’analyse des risques et les options réelles pour les analystes, et prépare à la certification CRM certification de l’International Institute of Professional Education and Research (membre AACSB et éligible pour 30 crédits PDU avec PMI).

Notre séminaire sur l’analyse des risques pour les cadres supérieurs est un cours d’une journée, spécialement conçu pour les cadres supérieurs. Nous y passons en revue des études de cas de la gestion du risque provenant de 3M, Airbus, Boeing, GE et bien d’autres. Il fournit un aperçu exécutif de l’analyse du risque, des options réelles stratégiques, de l’optimisation de portefeuilles, des prévisions et des concepts de risques, sans les détails techniques.

Nous proposons également d’autres cours personnalisés sur la prise de décision, l’évaluation et l’analyse du risques. Ces cours mettent l’accent sur la formation sur votre site, personnalisée et adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise d’après vos modèles et vos analyses de cas. Sans parler de nos services de conseil, notamment l’encadrement des problèmes d’analyse du risque, la simulation, les prévisions, les options réelles, la modélisation, l’analyse des décisions, les OEM intégrés et la personnalisation des logiciels.

Dr. Johnathan Munest le créateur des logiciels. Il dispense les cours sur l’analyse du risque, les options réelles pour les analystes, l’analyse du risque pour les cadres, CRM, entre autres. Il a été conseiller auprès de nombreuses entreprises Fortune 500 (de 3M, Airbus, Boeing à GE et Motorola) et du gouvernement américain (Ministère de la défense, agences d’état et fédérales) pour l’analyse du risque, l’évaluation et les options réelles. Il a écrit plusieurs livres sur ces sujets, notamment Real Options Analysis: Tools and Techniques, 1e et 2e édition (Wiley Finance, 2005, 2002), Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003), Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley, 2003), Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley Finance, 2004), Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006), Advanced Analytical Models: 800 Functions and 300 Models from Basel II to Wall Street and Beyond (Wiley 2008), The Banker’s Handbook on Credit Risk: Implementing Basel II (Elsevier Academic Press 2008), etc. Fondateur et PDG de Real Options Valuation, Inc., il est responsable du développement des produits logiciels analytiques, ainsi que des services de conseil et de formation. Précédemment, il a occupé le poste de vice-président du service des analyses de Decisioneering, Inc. (Oracle), et a été responsable conseil du cabinet des stratégies financières mondiales de KPMG. Avant son poste à KPMG, il était directeur des prévisions financières chez Viking, Inc. (une entreprise FDX/FedEx). Le Dr. Mun est également professeur à l’école navale supérieure américaine et professeur à l’université des sciences appliquées et à l’école de gestion suisse (Zurich et Francfort). Il a aussi été professeur adjoint dans diverses autres universités. Il est titulaire d’un Ph.D. en finance et économie, d’un MBA en administration des affaires, d’un master en science de la gestion et d’une licence en sciences appliquées. Il est certifié en FRM (Financial Risk Management, gestion des risques financiers), CFC (Certified in Financial Consulting, certifié en conseil financier) et CRM (Certified in Risk Management, certifié en gestion du risque).