Ce livre, sorti en mai 2010, couvre quatre applications logicielles : le Simulateur de risques, le Résolveur de super treillis d’options réelles, la boîte à outils de modélisation et la boîte à outils d’évaluation des options d’achat des employés (Employee Stock Options Valuation Toolkit). Il explique comment ces différentes méthodologies sont utilisées de concert dans un paradigme complet et intégré d’analyse et de gestion du risque. Ce livre est une version entièrement mise à jour de la première édition de Modeling Risk. Ces mises à jour incluent de nouvelles études de cas détaillées et des dizaines d’applications (stratégie de l’armée américaine, systèmes globaux de Boeing, licence biotech, recherche de pétrole et de gaz, fabrication, immobilier, planification financière personnelle, évaluation des options d’achat des employés conformément à FAS 123, et bien davantage).
Nous vivons dans un environnement où les risques abondent et gérons nos affaires dans un monde risqué, car les meilleurs résultats s’accompagnent toujours de risques. Il est inimaginable de ne pas prendre en compte l’élément de risque lors du cadrage de la stratégie d’entreprise et de la mise en œuvre de projets tactiques. Modeling Risk fournit une nouvelle approche de l’évaluation des décisions d’affaires, des projets et des stratégies en prenant en compte un processus analytiques de portefeuille stratégique unifié. Le livre fournit une description qualitative et quantitative du risque, ainsi que des introductions aux méthodes utilisées pour identifier, quantifier, appliquer, prédire, évaluer, couvrir, diversifier et gérer le risque par le biais d’exemples rigoureux de l’application des méthodes au processus de prise de décisions.
L’accent est mis sur des applications pragmatiques afin de démystifier les nombreux éléments inhérents à l’analyse du risque. Une boîte noire restera une boîte noire si personne ne peut comprendre les concepts, malgré sa puissance et ses applications potentielles. Ce n’est que quand la boîte noire devient transparente pour permettre aux analystes de comprendre, d’appliquer et de convaincre les autres personnes de ses résultats, de sa valeur et de son applicabilité que l’approche gagnera une large influence. Cela est fait par l’application étape par étape de l’analyse du risque, ainsi que par la présentation de plusieurs études de cas et la discussion d’applications du monde réel. Ce livre s’adresse à la fois aux professionnels novices et aux experts de l’analyse du risque : tous y trouveront leur compte. Il est aussi utilisable comme livre de classe en deuxième année de M.B.A. ou en introduction à un Ph.D. Un DVD est inclus avec le livre et vous y trouverez une version d’essai du Simulateur de risques et du Résolveur de super treillis d’options réelles (Real Options SLS), des modèles Excel et des vidéos de formation connexes.
La deuxième édition inclut des études de cas supplémentaires et plusieurs exercices pratiques détaillés, ainsi que les dernières techniques de prévision. Elle fait presque le double de la première édition, que ce soit en nombre de pages ou de techniques analytiques.
…un incontournable pour tout professionnel… une approche logique, concrète et conclusive…
Jean Louis Vaysse, Vice-président du marketing, Airbus (France)
…un livre à lire absolument avec des applications pratiques de l’analyse du risque…
Glenn Kautt, Président et Directeur, The Monitor Group
…la dernière technologie…expliquée clairement, pas à pas… pour la prise de décisions dans le monde des affaires réel…
Dr. Paul W. Finnegan, Vice-président, Alexion Pharmaceuticals
… un incontournable pour les gestionnaires de portefeuilles… capture l’exposition au risque des investissements stratégiques…
Rafael E. Gutierrez, Directeur exécutif, Seagate Technology
… une exploration organisée clairement, supportée par des outils, des risques, options et stratégies de la vraie vie…
Robert Mack, Vice-président, Analyste éminent, Gartner Group
… des outils précieux pour les entreprises qui souhaitent offrir de la valeur à leurs actionnaires et à la société…
Dr. Markus Götz Junginger, Premier associé, Gallup (Allemagne)
… un jeu d’outils puissants pour aider les chefs de projets à prendre des décisions rationnelles…
Contre-amiral James Greene (retraité), président de NPS Acquisitions
… mon auteur préféré… un véritable bijou… des concepts complexes avec des explications lucides…
Janet Tavakoli, Présidente, Tavakoli Structured Finance
… des techniques du risque pragmatiques et puissantes, des informations et des analyses théoriques précieuses…
Dr. Robert Finocchiaro, Directeur technique, 3M
… un plan clair, des sujets variés pour créer des stratégies ajustées au risque dynamiques…
Jeffrey A. Clark, Vice-président de la planification stratégique, The Timken Company
… le meilleur livre sur la modélisation du risque est encore meilleur aujourd’hui… tous les cadres supérieurs devraient le lire…
David Mercier, Vice-président du développement d’entreprise, Bonanza Creek Energy
… des concepts complexes expliqués étape par étape avec une simplicité et une clarté inégalées… un ouvrage indispensable…
Dr. Hans Weber, Directeur du développement de produits, Syngenta AG (Suisse)
… les plus importants outils du risque en un volume… une excellente source sur la gestion du risque, avec des exemples vivants…
Dr. Ricardo Valerdi, Massachusetts Institute of Technology
… une approche novatrice qui établit le lien entre la théorie et la pratique…
Dr. Richard J. Kish, Président et professeur de finance, Lehigh University
… un indispensable pour une expérience des outils analytiques de pointe et à productivité élevée…
Dr. Roberto Santillan-Salgado, Professeur, EGADE-ITESM, Monterrey (Mexique)
… des théories avancées des statistiques mathématiques avec des techniques pratiques…
Dr. Takao Fujiwara, Professeur, Toyohashi Univ. of Technology (Japon)
… présentation d’une clarté époustouflante de sujets cruciaux, théorie et pratique appliquée au monde réel…
Dr. Evaristo Diz, Professeur. Directeur du risque, Universidad Católica (Venezuela)
… le meilleur livre sur le risque jamais écrit… accessible au commun des mortels… utile dans tous les secteurs…
Dr. Thomas Housel, Professeur, école navale supérieure (États-Unis)
… conceptualise et mesure le risque… une valeur exceptionnelle pour les professionnels, les investisseurs…
Dr. Charles T. Hardy, Directeur, Hardy & Associates
… allie applications pratiques et rigueur intellectuelle et académique…
Paul Siegel, PDG, The Globecon Group
… le livre pratique le plus complet et le plus facile à comprendre sur l’évaluation… indispensable… un tour de force…
Jay B. Abrams, auteur et président, Abrams Valuation Group
… aide les responsables à prendre des décisions informées, disciplinées, qu’ils peuvent répéter et défendre…
Capitaine Mark D. Wessman (retraité de la marine américaine), Président, Wessman Consultancy
… des sujets complexes expliqués avec art… le lecteur peut les comprendre et les mettre en application…
Agustín Velázquez, Économiste senior, Banque centrale du Venezuela
… le lien entre la théorie et la pratique, des interprétations intuitives et compréhensibles…
Luis Melo, Économétricien senior, Banque centrale de Colombie
